MATLAB线性规划学习笔记

最新推荐文章于 2022-06-29 17:27:25 发布

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分类专栏：数学建模学习记录 MATLAB实验文章标签：线性代数动态规划 matlab

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数学建模学习记录

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线性规划的标准型

一般线性规划问题的数学表达式标准型：

在这里插入图片描述
其中z是目标函数，x是决策变量，c是决策权重。

a和b构成约束条件，用来约束决策变量。

一般线性规划问题的matlab标准型：

在这里插入图片描述
一般求解线性规划问题采用 matlab中的linprog函数。基本函数形式为 linprog(c,A,b)，它的返回值是

向量x 的值。还有其它的一些函数调用形式（在 Matlab 指令窗运行 help linprog 可以看到所有的函数调

用形式），如：
在这里插入图片描述
这里fval 返回目标函数的值，LB 和UB 分别是变量x 的下界和上界，x $_{0}$ 是x 的初始值，

OPTIONS 是控制参数。

线性规划例题

例题1：线性回归问题的线性规划求解

在这里插入图片描述
通常的回归问题会采用最小二乘法解决。但是最小二乘法的有时候并不理想

在这里插入图片描述
其中 $\epsilon$ 为拟合值与真实值的偏差的大小。

为了建立线性规划模型，我们引入绝对离差的概念。用d $_{1i}$ 表示正离差，d $_{2i}$ 表示负离差

（离差值均大于0）。则我们可以得到如下线性规划约束等式：
在这里插入图片描述
可以很容易推知，d $_{1i}$ +d $_{2i}$ 就是第i组观测值y $_{i}$ 与拟合值之间的绝对离差。因此可以用线性规划问题解决绝对离差和的最小估计问题。

I $_{n}$ 为n阶单位矩阵

MATLAB代码求解如下：

clear all
x=[143,145,146,147,149,150,153,154,155,156,157,158,159,160,162,164]';
y=[88,85,88,91,92,93,93,95,96,98,97,96,98,99,100,102]';
n=ones(size(x));
Aeq=[n,x];
beq=y;
A=[];b=[];
k=length(x);
f=[0 0];
lb=[-100,-100];ub=[100,100];
for i=1:k%构造约束条件，和决策变量
p=zeros(k,2);
f=[f,1,1];
lb=[lb,0,0];
ub=[ub,100,100];
p(i,:)=[1,-1];
Aeq=[Aeq,p];
end
[d,fval]=linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
h=140:0.1:164;
g=d(1)+d(2).*h;
X=[n,x];
b=regress(y,X);%调用线性回归的regress函数
g1=b(1)+b(2).*h;
plot(x',y','*',h,g,'-',h,g1,'-','LineWidth',1);
legend('实际投点','绝对值偏差','regress函数')
grid on

x和y的值是网上找的一个线性回归问题的数据。决策变量一共有34个，前两个为我们所需要的拟合直线

的系数，后面的变量均为正负离差值。就是b $_{0}$ ,b $_{1}$ ,d $_{11}$ ,d $_{21}$ ,d $_{12}$ ,d $_{22}$ ,…

这是Aeq的数据结构如下：
在这里插入图片描述
这是f的数据结构：

前两位归为0，是因为我们的目标函数中没有用到拟合直线的系数。
结果如下：

例题2：飞机轰炸

在这里插入图片描述
这个题目的约束条件比较明了，关键是构造目标函数。从题意得出，一共有8种选择，记每种选择的成功概率为a $_{i}$ ,则根据概率论中独立事件的计算公式我们可以得到目标函数：

在这里插入图片描述
然而，线性规划只能接受线性的目标函数和约束条件，所以我们还要进一步将目标函数线性化。

这样就将问题转化为可以用matlab标准型求解的问题了。
代码如下：

pro=[0.1 0.08 0.2 0.16 0.15 0.12 0.25 0.2];
dist=[450 480 540 600];
oil=zeros(1,8);
for i=1:4
    oil(2*i-1)=dist(i)/2+dist(i)/4+200;%算出每种选择的耗油量
    oil(2*i)=dist(i)/3+dist(i)/4+200;
end
%[1重，1轻，2重，2轻。。。。]
pro1=log(1-pro);
f=pro1;
A=[1 0 1 0 1 0 1 0;
   0 1 0 1 0 1 0 1;
   oil];
b=[48;32;48000];
lb=zeros(1,8);
ub=100*ones(1,8);
[x,fval]=intlinprog(f,1:8,A,b,[],[],lb',ub')
k=1;
for i=1:8
    k=k*(1-pro(1))^x(i);
end
realpro=1-k;