stata学习笔记

1.描述性分析、线性回归

summarize y x //描述性分析
correlate y x //相关分析
pwcorr y x,sig //相关性检验
graph twoway scatter y x //画散点图
regress y x //做线性回归

2.时间序列的DF检验（平稳性检验、单位根检验）

tsset year //一般情况下直接tsset year
gen year1 = _n //日期为不连续的，需要生成一个新的连续的数字
tsset year1 //表明该函数为时间序列
gen d1y = d.y //一阶差分
gen d2y = d2.y //二阶差分
gen d1x = d.x //同理，对x进行一阶差分
gen d2x = d2.x //对y的一阶差分

dfuller y,trend
dfuller d.y,trend //检验时间序列平稳性，需要用d1y建模，一阶差分数据平稳
dfuller x,trend
dfuller d.x,trend

3.协整性检验

gen year1 = _n
tsset year1
reg d.y d.x //对平稳数据进行回归
predict e,residual //预测残差项
dfuller e,lag(1) //协整检验

4.var模型的格兰杰因果检验

gen year1 = _n
tsset year1
gen d1y = d.y
gen d1x = d.x

varsoc d1y d1x,maxlag() //建立var模型，maxlag为最大滞后期
var d1y d1x,lag(1/2) //默认是滞后2阶就是（1/2）如果是三阶，就用（1/3）
varstable,graph //对var模型的平稳性检验，如果特征值都在单位圆内部，则为平稳过程
vargranger //var的格兰杰因果关系