量化交易入门阶段——MACD配合均值回归因子

 

在昨天的文章《MACD配合探底回升因子测试（上）》之中，我讲到我看到的一篇研报《选股因子系列研究(十八)——价格形态选股因子》中提到了分析股票形态的时候，他们用了三种走势，分别是冲高回落、探底回升、均值回归，认为通过这三种特殊形态的分类，可以大幅提高传统分析方法的胜率。

昨天用的是第二种走势探底回升。今天回测最后一种因子，均价偏离。

他们给的定义挺有意思，让大家看看。

其中vwap代表每天股票的成交额/成交量计算得出的平均价，用这个平均价代替平时我们经常使用的均线，来做均值回归模型，这个思路还算有点意思。

 

我还是和昨天一样，还是使用最简单的MACD金叉死叉策略，先让大家回忆一下这个策略之前测试过的表现，我们看看2019.1.1-2019.12.31这段时间，如果交易沪深300的股票，那么取得什么样的收益呢？

仅仅是1.04%而已，少的可怜。

 

 

昨天我修改的探底回升的策略收益率是43%。

今天看看这个均值回归策略收益率是多少，大家猜猜？

 

34%，胜率0.33，盈亏比2.48，还算不错。

如果自己有策略，但是不会写代码的话，可以给我私信，价钱从几十到几百不等，看策略实现的难易程度而定，我使用的是聚宽平台，代码写好之后，可以在上面上模拟盘和实盘，对应的券商是第一创业证券。