线性回归
公爵86
这个作者很懒,什么都没留下…
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线性回归螺纹钢(2)——各周期与铁矿石的相关性
在上次写的线性回归螺纹钢(1)中,我提到了,要是用不同的时间周期去回测三个品种和螺纹钢走势的相关性,那会有什么结果?今天回测了一下铁矿石和螺纹钢在不同时间周期的线性相关性,补充一下上次的结论。 还是使用聚宽平台,时间周期选择了两组,一组是日线——d,一组是分钟——m: time1=['1d','2d','3d','4d','5d','6d','7d','8d','9d','10d'] ...原创 2018-12-20 16:19:12 · 1499 阅读 · 0 评论 -
RSRS模型配合简单多因子策略(1)
RSRS(下文通用rsrs)这个模型我很早就想写篇文章,这个模型在没有光大证券写的那篇文章之前,我自己就习惯用这个方式去交易股票,当然对于很多不知道这个策略的投资者而言,只要盯盘超过1个月马上就能发现这个小技巧,并不算什么高深的技术手段,但是把这个指标变成策略的话,坑真心是多啊,本篇以填坑为主,下篇文章,我会根据这个策略进行修改,加上我认为更对的一些方法。 rsrs策略的思想很简单——其实交易本...原创 2019-02-01 11:35:19 · 6811 阅读 · 6 评论