weixin_43813790的博客

1. 简单模型的工具变量法假设一个简单回归模型为y＝β0＋β1x＋u，其中x与u相关：Cov（x，u）≠0。（1）为了在x和u相关时得到β0和β1的一致估计量，需要有一个可观测到的变量z，z满足两个假定：①工具外生性条件，z与u不相关，即Cov（z，u）＝0，意味着z应当对y无偏效应（一旦x和u中的遗漏变量被控制），也不应当与其他影响y的无法观测因素相关；②工具相关性条件，z与x相关，即Cov（z，x）≠0，意味着z应当与内生解释变量x相关。满足这两个条件的z被称为x的工具变量（IV），

高级面板数据方法有助于我们使用复杂数据结构进行建模，知其然更要知其所以然！