蔡金航的博客

1.研报概述本文是研报复现系列的第一篇，文本复现了【方正证券】的研报【跟踪聪明钱：从分钟行情数据到选股因子】。该研报尝试从分钟行情数据中挖掘出那些聪明人（即机构）所做的交易，称为“聪明钱”，并量化这些聪明钱对后市看涨、看跌的情绪观点，进而跟随聪明钱进行选股。2.研究环境JointQuantimport datetimeimport mathimport matplotlib.pyplot as pltfrom jqdata import *import pandas as pdimpor

前言我们是国内普通高校的在校学生，同时也是量化投资的初学者。我们的学校不是清北复交，也没有金融工程实验室，同时地处三线小城，因此我们在校期间较难获得量化实习机会，但我们期待与业界进行沟通、交流。蔡金航同学是我们其中的一员。其在寻找暑期量化实习时，收到了几家私募和券商金工组的笔试邀请，笔试内容皆为在给定时间内复现出一篇金工研报。蔡同学受到启发，发觉复现金工研报是我们学习量化策略、锻炼程序设计能力同时也是与业界交流的很好的途径。在蔡同学的建议下，我们开启研报复现系列的创作，记录我们的学习过程，并将我们的创

前言我们是国内普通高校的在校学生，同时也是量化投资的初学者。我们的学校不是清北复交，也没有金融工程实验室，同时地处三线小城，因此我们在校期间较难获得量化实习机会，但我们期待与业界进行沟通、交流。蔡金航同学是我们其中的一员。其在寻找暑期量化实习时，收到了几家私募和券商金工组的笔试邀请，笔试内容皆为在给定时间内复现出一篇金工研报。蔡同学受到启发，发觉复现金工研报是我们学习量化策略、锻炼程序设计能力同时也是与业界交流的很好的途径。在蔡同学的建议下，我们开启研报复现系列的创作，记录我们的学习过程，并将我们的创

前言我们是国内普通高校的在校学生，同时也是量化投资的初学者。我们的学校不是清北复交，也没有金融工程实验室，同时地处三线小城，因此我们在校期间较难获得量化实习机会，但我们期待与业界进行沟通、交流。蔡金航同学是我们其中的一员。其在寻找暑期量化实习时，收到了几家私募和券商金工组的笔试邀请，笔试内容皆为在给定时间内复现出一篇金工研报。蔡同学受到启发，发觉复现金工研报是我们学习量化策略、锻炼程序设计能力同时也是与业界交流的很好的途径。在蔡同学的建议下，我们开启研报复现系列的创作，记录我们的学习过程，并将我们的创

1.研报概述本文是研报复现系列的第三篇，本文复现了【东莞证券】的研报【股吧里说了什么？——基于文本舆情构建股市情绪指标】该研报试图利用文本情感分析，通过统计情绪词，将股民的评论进行情感分析，联系情绪词与指数的相关性，并由此为根据来进行买入与卖出等操作。2.研究环境pycharmimport pandas as pdimport matplotlib.pyplot as pltfrom matplotlib.font_manager import FontPropertiesimport js

1.研报概述本文是券商金工研报复现系列的第二篇，文本复现了【光大证券】的【基于阻力支撑相对强度（RSRS）的市场择时】。阻力位与支撑位传统的应用方法一般是选取特定的阻力位、支撑位作为阈值来进行突破、反转策略的构建，常见的策略如均线策略：【若当日收盘价超过 20 日均线，则建仓买入。一直持仓至收盘价低于 20 日均线，卖出平仓】。不同于选取阻力位与支撑位阈值区间的传统应用方法，该篇研报关注阻力位与支撑位的相对强弱程度。阻力位与支撑位实际上反应了交易者对市场状态顶部和底部的预期判断。从直觉上看，如