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金融量化
文章平均质量分 52
Better Bench
CS博士;研究领域:类脑计算、深度学习、机器学习、数据挖掘、自然语言处理、数学建模、量化金融,兼职网球教练4.0
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【金融量化】Python实现根据收益率计算累计收益率并可视化
理财产品(本金100元)第1天:3% :(1+3%) ✖ 100 = 103第2天:2% :(1+2%)✖ 以上 = 103 +2.06第3天:5% : (1+5%)✖ 以上 = 收益 ✖ 以上第4天:6% :(1+6%)✖ 以上 = 收益 ✖ 以上… 累计收益=(1+当天收益率)的累计乘积-1这里的计算公式为什么需要减去1呢?因为我们上面的公式都是包括本金的,比如说103应该减去100,只有3元才是我们的利润,所以这里需要减去1,将本金删除掉。原创 2023-08-10 22:13:19 · 2629 阅读 · 0 评论 -
【金融量化】对企业进行估值的方法有哪些?
如何对企业进行估值?有2个方法估算,分为绝对估值法和相对估值法。原创 2023-08-10 20:28:12 · 1440 阅读 · 0 评论 -
【金融量化】购买了多只基金,如何进行资产分配?如何基金组合配置?
FOF(Fund of fund),即基金中基金,是一种投资于其他投资基金的基金。说白了,就是基金经理是买入多只基金取投资,作为一个组合来发售。作为散户也可以去做这件事,买入多只基金,去管理这些基金,自己充当基金经理。FOF的分类如下思维导图。基金组合配置,又称为基金配置,是指根据投资需求将投资资金在不同基金之间进行分配。说白了,就是将钱怎么分配到每只基金上。原创 2023-06-25 18:52:46 · 433 阅读 · 0 评论 -
【金融量化】ETF基金是什么?有什么特点?
杠杆交易:部分ETF基金可以进行杠杆交易,即通过借入资金进行投资,这种交易方式可以提高投资资金的盈利概率,但也容易增大交易风险。投资门槛低:ETF基金的投资门槛很低,只需较少的资金,就可以实现对股票市场的多元化投资,同时,ETF基金的费用一般也比较低廉。可复制性强:ETF基金的投资策略一般为被动跟踪某种指数,因此,ETF基金贴近市场表现,可以获取市场整体表现。交易性强:ETF基金可以在证券交易所交易,像股票一样可以买卖,交易时间非常灵活,交易流程也非常简单便捷。原创 2023-06-25 15:54:27 · 260 阅读 · 0 评论 -
【金融量化】如何判断一个基金是不是主动型基金还是被动型基金?
主动型基金是指由基金经理或管理团队根据市场行情、个股研究等主观因素进行投资决策的基金,其资产配置和投资组合均由基金经理通过主动选股、择时等方式加以调整。被动型基金则是指根据某个指数进行投资的基金,其资产配置和投资组合均是模拟指数所投资的资产,不经常进行主动调整。两种类型的基金采用的投资理念和方式有根本性的区别,主要表现在以下方面:投资策略:主动型基金采用主动管理策略,快速调整仓位以获取更高的收益,而被动型基金则采用被动管理策略,模拟指数投资,不追求超额收益率。原创 2023-06-25 15:47:47 · 1165 阅读 · 0 评论 -
【金融量化】如何筛选基金?
(1)构建备选池(2)定量分析-构建核心池指标来衡量基金的相对优劣在按上述思路剔除掉不满足要求的产品后,我们便构建起了一个股票型基金的备选池。对备选池中的基金,通过定量方法进行分析、评价和打分,便可筛选出在各个单项指标以及总评中得分靠前的一定数量的产品作为核心池产品。原创 2023-06-25 12:38:49 · 1343 阅读 · 0 评论 -
【量化金融】什么叫FOF归因?
FOF归因的具体方法包括统计分析、回归分析等。在回归分析中,通过回归模型计算出各个投资决策因素对FOF组合绩效的影响,以便更准确地衡量FOF组合的投资绩效。资产配置归因是指FOF组合在资产配置上的决策对绩效的影响,包括决定股票、债券、货币市场等各个资产类别的配置比例;FOF归因是一种投资组合绩效分析方法,FOF代表“基金中的基金”,是指将多只基金组合成一个整体投资组合的投资方式。FOF归因通过对FOF组合绩效进行分解,确定其各个投资组成部分对整体绩效的贡献,以此评估FOF组合的投资决策和风险控制能力。原创 2023-04-11 09:28:04 · 435 阅读 · 0 评论 -
【量化金融】在投资中什么叫风格暴露?
通常来说,投资组合或基金的风格暴露可以通过分析其持有的股票、债券等资产的市场、行业、公司规模、价值、成长性等特征来确定。例如,如果一个股票型基金的投资组合中持有大量的高成长性股票,那么该基金就可能存在高成长性的风格暴露。如果一个债券型基金的投资组合中持有大量的高收益债券,那么该基金就可能存在高收益的风格暴露。了解投资组合或基金的风格暴露对投资者非常重要。在投资中,风格暴露是指某个投资组合或基金持有的资产在风格特征上与某个特定的市场、指数或其他资产组合相关联的程度。这种关联可以是正面的,也可以是负面的。原创 2023-04-11 09:21:57 · 1557 阅读 · 0 评论 -
【量化金融】金融领域中的一级市场和二级市场指的是什么?
在金融市场中,股票、债券、期货等金融产品发行之后,投资者可以通过交易所或其他场所进行交易,这个交易场所就称为二级市场。在二级市场上,投资者可以在交易所内自由买卖已发行的金融产品,交易的价格由市场供求关系决定,与发行价格无关。公司会通过承销商向投资者发行新股票或债券,而机构投资者则是一级市场的主要买家,他们通过认购新发行的股票或债券来获得投资回报。因为一级市场的发行价格较为固定,所以一级市场的投资回报一般是稳定的,但同时也存在着较大的市场风险。在二级市场上,证券的价格由市场供求关系决定,与发行价格无关。原创 2023-04-11 09:18:05 · 371 阅读 · 0 评论 -
【量化金融】收益率、对数收益率、年华收益、波动率、夏普比率、索提诺比率、阿尔法和贝塔、最大回撤
在学术界,建模一般不直接使用资产价格,而是使用资产收益率(Returns)。因为收益率比价格具有更好的统计特性,更便于建模。下经典的收益率算法如下:假设PtRtPt−1Pt−Pt−1其中,分子Pt−Pt−1表示资产在持有期内的收人或利润,如果该值为负,则表示亏损。分母Pt−1,表示持有资产初期的原始投资。原创 2023-03-04 10:54:04 · 4059 阅读 · 0 评论 -
量化投资中的因子是什么?因子是如何分类的,包括哪些?
因子就是对个股有解释的因素。因子的种类很多,不同类别的因子从不同的维度对个股收益进行解释。比如基本面因子的数据来源方面有很大一部分是财务报表,从估值、成长、盈利能力等多个方面对股票收益进行解释。量价因子是围绕价格、成交量等技术指标构建的因子。一般来说,因子可以分成三大类:反映外部影响的因子、代表资产特点的截面比较因子、纯内部因子或者统计因子。原创 2023-03-03 14:19:35 · 4768 阅读 · 0 评论 -
【金融量化】通道突破策略之布林带策略(Bollinger Band )、肯特纳通道策略(Keltner Channel)、唐奇安通道策略(Donchian)原理简介
通道突破策略包括了多种策略,分别有布林带策略(Bollinger Band )、肯特纳通道策略(Keltner Channel)、唐奇安通道策略(Donchian)原创 2023-01-27 22:30:49 · 3328 阅读 · 0 评论 -
【金融量化】Dual Trust 策略原理
做空做多设置一个上轨和下轨,这个轨的范围(Range)的设定,计算公式如下,从(bar中的最高价的最高价HH-收盘价的最高价HC)和(bar中的收盘价的最高价HC-最低价的最低价LL)中选择最大的作为轨的上下范围。特点是:需要日线数据产生信号,分钟线数据进行回测。(3)计算入场价格:开盘价加减。缺点是:日内策略,不持仓过夜。(1)全撤委托:清空策略状态。(2)缓存K线:判断是否隔日。Dual Trust 策略。优点是:思路简单、参数不多。原创 2023-01-27 22:27:36 · 772 阅读 · 0 评论 -
【金融量化】什么叫市价单、限价单和停止单?
什么叫市价单、限价单和停止单?原创 2023-01-27 22:25:51 · 1091 阅读 · 0 评论 -
【金融量化】CTA策略的构成
CTA策略分为信号、过滤和出场三部分。信号是指赌涨还是跌或者不玩。信号主要分为两类,第一类是信号跟踪类。其中SMA是指算术平均、EMA是指指数平均、AMA是指自适应性平均。以RSI指标举例,RSI进入超买区,做多,RSI进入超买器做空。过滤是指是否应该下注,出场是指手气不顺要跑。出场逻辑,是指什么时候平仓。第二类是趋势突破性信号。价格百分比,移动止损。原创 2023-01-27 22:24:37 · 671 阅读 · 0 评论 -
【金融量化】Tick 数据和Bar数据的区别
Tick 不是下左图中的水滴答的声音,而是下右图中某种金融产品交易时的逐笔数据。Tick 数据也是交易所对定单薄 (order book) 中进行增加、删除、更新和成交四个操作产生的数据。换句话说,只要在定单薄中买价、买量、卖价和卖量发生变化,那么就产生一个 tick。下图展示了某加密货币的 tick 数据。原创 2023-01-27 22:22:48 · 2715 阅读 · 0 评论 -
【金融量化】CTA策略之VeighNa量化实战笔记(1)
1、一手股票:100支股票2、收盘比开盘上涨的百分比:(收盘-开盘)/开盘3、开盘比前日收盘的百分比:(开盘-前日收盘)/前日收盘4、从dataframe中取每个月的第一天5、从dataframe中取每个年的最后一天6、什么是均线对于每一个交易日,都可以计算出前N天的移动平均值,然后把这些移动平均值连接起来,成为一条线,就叫做N日移动平均线。移动平均线常用线有5天、10天、60天、120天和240天的指标。计算5日均线7、金叉日期和死叉日期。原创 2023-01-27 22:17:27 · 1735 阅读 · 0 评论 -
量化金融零基础如何入门、哪里有系统学习资料、需要考什么证书?
分为五大科目,分别为《量化投资基础》、《Python语言编程入门》、《基于Python的经典量化投资策略》、《交易系统设计》、《量化实盘交易》。证书要求学员掌握量化投资基础、Python编程基础、经典量化交易策略以及交易系统设计思想。原创 2023-01-06 12:40:34 · 1223 阅读 · 1 评论 -
【2023最新】VeighNa量化VN.PY的系统学习资料
VNPY是基于Python 的开源量化交易程序开发框架,起源于国内私募的自主量化交易系统。一键在本地部署,操作简单,且开源。但是由于VNPY团队太勤奋,VNPY版本更新迭代较快,本文提供了完整系统的学习资料,从入门到进阶金融量化。1、VN.PY公众号视频教程(付费)教程名称:《全实战进阶策略—CTA策略》。该教程由于是一边操作电脑页面,一边授课,且逐步分解,由易到难,非常适合作为首选学习资料。根据自身的定位(投资家、策略开发者、平台开发者),可以选择性观看不同的章节。2、VN.PY官网的项目文档。原创 2022-12-29 13:34:19 · 2026 阅读 · 1 评论 -
【金融量化】电话口试-智力题
一家金融公司的电话口试题。原创 2022-10-19 15:25:13 · 694 阅读 · 2 评论