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RSS订阅原创 11_RSI指标与蜡烛图策略
摘要（150字）： 本章引入RSI指标作为分析市场动能的新维度，纠正传统超买/超卖用法的误区，提出RSI区间理论——牛市中40-80为支撑区，熊市中20-60为阻力区，实现顺势交易。重点解析RSI发散现象（价格与动能背离）作为趋势反转预警信号，并给出结合价格行为与RSI的量化策略框架：通过均线判定趋势，RSI回调至关键区间时触发交易。策略代码示例展示Freqtrade中多条件协同验证的实现逻辑，强调动能指标与K线形态的共振可提升决策维度。最终指出多维验证是专业量化系统的核心。
2025-10-13 10:56:21
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原创 10_基础策略编程实现
本文介绍了如何将量化研究代码工程化为Freqtrade交易策略的关键步骤。主要内容包括：1) 理解Freqtrade策略的生命周期和执行流程；2) 遵循DRY原则封装研究代码；3) 使用向量化操作高效计算买卖信号；4) 建立回测-分析-优化的量化研究闭环。文章重点讲解了策略开发中的工程化思维，如代码封装、性能优化和关键指标分析，帮助开发者将研究模型转化为可稳定运行的交易系统。最后指出下一阶段将引入RSI指标来增强策略的市场情绪判断能力。
2025-10-12 11:56:58
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原创 09_蜡烛图分析与统计学方法
本文介绍了将K线技术分析转化为量化交易策略的方法论。核心内容包含：1）将K线形态分解为实体、波动率、抛压等数学因子；2）运用统计学方法建立动态基准(SMA)和标准差(STD)来衡量市场异常；3）构建"努力与结果"分析框架，将模糊的交易信号转化为精确的数学定义。通过这种特征工程方法，交易者可以摆脱主观判断，建立基于统计概率的量化模型，实现从图形分析到数学建模的转变。文章为开发可回测、可执行的量化策略提供了系统的理论基础。
2025-10-12 11:43:06
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原创 08_Freqtrade配置与开发环境
本文介绍了Freqtrade量化交易框架的配置与开发流程。首先强调了使用VS Code作为专业开发工具的重要性，包括其远程开发、智能感知和调试功能。然后详细讲解了初始化用户数据目录(user_data)和配置机器人核心参数(config.json)的步骤，包括交易金额、持仓限制等关键设置。最后展示了如何启动交易机器人并通过FreqUI实时监控交易状态、分析图表和历史数据。文章为开发者提供了从环境配置到实际运行的完整闭环指南，为后续策略开发奠定了基础。
2025-10-12 11:25:27
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原创 07_Python和Freqtrade环境搭建
本文详细介绍了如何搭建专业的量化交易开发环境，重点使用了Freqtrade框架和Python虚拟环境。文章强调了使用类Unix系统（Linux/macOS或Windows WSL2）的重要性，并分四个阶段完成环境搭建：系统准备、获取框架、构建虚拟环境和安装验证。特别说明了虚拟环境的必要性及其优势，提供了具体的安装命令和选项建议。最后指导用户如何激活虚拟环境并验证安装，为后续量化交易开发打下坚实基础。
2025-10-12 11:21:22
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原创 06_Python在算法交易中的应用
对于初学者和资深专家而言，Python都是进入量化交易领域的首选。这背后是多重优势的叠加效应。对于绝大多数算法交易应用场景，Python不是“一个”选择，而是“那个”选择。它的高效开发、强大生态和与Freqtrade等专业框架的无缝结合，为我们提供了一个近乎完美的平台，让我们能够站在巨人的肩膀上，快速、稳健地将交易思想转化为真正的市场阿尔法。
2025-10-12 11:16:41
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原创 05_算法交易vs手动交易对比分析
算法交易 vs. 手动交易：专业交易者的决策革命 摘要：本文深入剖析了算法交易与手动交易的本质区别。手动交易虽具"直觉"优势，但面临情绪偏见、认知局限等系统性缺陷；而算法交易通过数据驱动、纪律执行和科学回测，实现了交易由"艺术"向"科学"的转变。二者在决策核心、可复制性、规模上限等维度存在根本差异。文章指出，采用算法交易不仅是工具升级，更是交易思维的革命——从预测市场转向构建概率优势系统。最终结论表明，算法交易是专业化的必然选择，它能帮助交易者从&
2025-10-12 11:15:04
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原创 04_算法交易市场现状与策略类型
算法交易市场剖析与核心策略摘要 算法交易已成为全球金融市场的主导力量，预计2025年市场规模达200亿美元。核心策略包括：1)趋势跟踪策略，捕捉单边行情，使用均线系统；2)均值回归策略，利用价格回归特性，在震荡市高抛低吸；3)动态组合策略，通过市场状态识别自动切换模式。此外，还有统计套利、高频做市等高级策略。算法交易如同武功招式，需根据不同市场环境灵活运用。理解这些核心范式是构建交易系统的关键基础，但需注意任何策略都可能失效。
2025-10-12 11:13:20
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原创 03_交易基础概念与实践
本文深入探讨了交易市场微观结构的基础概念与实践。文章首先解析了市价单和限价单等基础订单类型，以及只做Maker单、止损单等进阶订单的特点与应用场景。其次，通过订单簿示例详细讲解了市场深度分析，包括买卖价差和订单墙的概念。随后介绍了交易所和交易对的基础知识。最后从量化角度阐述了风险回报比和系统期望收益的核心计算方法，强调构建正期望值交易系统的重要性。文章为量化交易者提供了从基础执行到策略评估的完整知识框架。
2025-10-12 11:08:32
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原创 02_加密货币基础知识详解
本文系统介绍了加密货币的基础知识及其底层技术区块链的工作原理。作为Web3的核心组件，加密货币具有数字化、去中心化、加密安全、透明可追溯和不可篡改等特性。文章详细解析了比特币（数字黄金）和以太坊（智能合约平台）两大主流加密货币，以及稳定币、Layer2等新兴生态。当前加密货币总市值已突破4万亿美元，机构投资者加速入场。未来趋势包括模块化区块链、RWA资产代币化、DeFi与传统金融融合等方向。文章特别强调了加密货币投资的高风险属性，包括市场波动、技术漏洞和监管不确定性等，并提供了安全实践建议。
2025-10-12 11:06:41
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原创 算法交易入门：用Python和Freqtrade驰骋加密货币市场
你是否想过，当你在深夜熟睡时，有一个不知疲倦的“交易员”正在为你24/7地监控全球市场，捕捉每一个稍纵即逝的盈利机会？这并非科幻，而是算法交易的日常。在当今的金融市场，机器已经成为主导力量。根据最新市场研究（截至2025年），算法交易已占据全球交易量的70%以上，其市场规模预计将从2025年的近200亿美元增长到2030年的超过350亿美元。这不仅是机构的专属游戏，通过本系列课程，你也将学会如何从零开始，利用强大的Python和Freqtrade框架，构建属于你自己的自动化交易“印钞机”。
2025-10-12 10:53:15
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原创 06_硬止损的终结？——用期权思维，驾驭风险的动态艺术 文章摘要
止损，交易世界里最神圣不可侵犯的“政治正确”，却也是让无数交易者辗转反侧、扼腕叹息的根源。我们像学徒般背诵着“截断亏损，让利润奔跑”的箴言，却在现实的K线图前，一次次陷入“不止损，温水煮青蛙；一止损，行情就爆发”的宿命轮回。传统的“硬止损”（Hard Stop）指令，犹如一把冰冷的手术刀，简单、直接，却也粗暴、僵化。它在过滤市场噪音、穿越盘整泥潭、捕捉趋势反转时，往往显得力不从心，甚至成为我们交易账户持续失血的元凶。
2025-09-30 18:35:10
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原创 05_精准交易：如何利用期权对冲你的头寸
今天，我想和大家聊聊一个更高级、更精细的话题：**对冲（Hedging）**。我们将回归期权最本质的功能——风险管理，探讨如何利用它为你的核心头寸提供外科手术般的精准保护。这篇实战手册将带你掌握保护性看跌期权（Protective Put）、备兑看涨期权（Covered Call）以及将二者完美结合的领口策略（Collar），让你的交易不再“裸奔”。
2025-09-29 15:21:37
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原创 04_牛熊通吃：我如何用Straddle和Strangle策略套利
摘要 文章介绍了两种不依赖方向判断的期权交易策略——跨式（Straddle）和宽跨式（Strangle），用于在市场波动加剧时获利。跨式策略通过同时买入相同执行价的看涨和看跌期权，适合预期市场将大幅波动但方向不明的情况；宽跨式则买入不同执行价的虚值期权，成本更低但需要更大的波动才能盈利。文章详细分析了两种策略的构建方法、盈亏特征及适用场景（如财报发布、技术突破前），并强调时机选择、流动性管理和波动率风险控制的重要性。
2025-09-29 15:12:20
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原创 03_交易的核心：我如何驾驭趋势与反趋势
摘要 本文深入解析市场两种核心运动——趋势与反趋势的运作逻辑。趋势是市场的主要方向，可通过50天移动平均线等工具识别；反趋势则是短期修正，需结合支撑阻力位和震荡指标判断。专业交易者采用多时间框架策略，在大周期定方向、小周期找机会，实现"顺大势逆小势"的交易哲学。文章强调纪律性，指出趋势交易需要耐心等待回调入场，而反趋势交易必须快进快出严格止损。最终目标是通过整合两种模式，成为能驾驭市场复杂节奏的"双面舞者"。
2025-09-29 15:04:49
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原创 02_市场与保证金：我帮你驾驭全球化交易这片深海
全球金融市场已进入24小时交易时代，资本流动与风险传递呈现全球化特征。本文系统梳理了现代交易的核心要素：首先解析了从芝加哥到上海的多极交易所格局，指出跨市场套利的重要性；其次深入剖析保证金机制，揭示杠杆既提升资本效率又放大风险的双刃剑本质；最后介绍职业交易员运用SPAN系统构建对冲组合的先进方法。文章强调专业交易的关键在于从被动遵守规则升级为主动利用规则，通过跨市场工具联动构建有利的风险收益结构，而非简单预测市场方向。掌握这些核心理念，才能在全球市场的惊涛骇浪中稳健航行。
2025-09-26 14:20:51
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原创 01_从散户到专家：我亲历的思维跃迁
从散户到专家的这条路，起点不在于你找到了什么神秘指标或者暴利策略，而在于你内心深处的一场革命。这篇文章，就是想给你画出这场革命的蓝图。我们聊了散户普遍存在的、把“猜对”看得比“赚钱”还重的致命误区，也分析了情绪，特别是自负，是怎么系统性地毁掉一笔笔好交易的。反过来，我们也勾勒出了职业交易员的样子：他们信概率，不信水晶球；他们管风险，不赌利润；他们是系统的执行者，不是直觉的奴隶。
2025-09-26 12:52:18
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原创 下一代交易系统展望：T7 Release 14.0与金融科技发展趋势
下一代交易系统的智能变革 德意志交易所T7 Release 14.0代表了金融交易技术的重大革新，其云原生架构和人工智能应用引领行业变革。新系统通过容器化和微服务设计实现弹性扩展，支持动态资源调配以适应市场波动。智能化方面，系统集成机器学习算法，实现实时市场分析、智能订单路由和预测性风险管理。特别值得注意的是，T7 Release 14.0在满足DORA等监管要求的同时，通过云仿真环境为交易策略开发提供高效测试平台。该系统的推出不仅提升了交易效率和安全性，更为金融市场的数字化转型奠定技术基础，展现出下一代交
2025-09-26 12:42:47
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原创 探索 Python 的量化交易世界
本课程系统讲解加密货币算法交易，涵盖基础知识、Python编程和Freqtrade平台应用。课程分为四部分：1) 介绍加密货币概念和交易基础；2) 算法交易原理与策略（趋势跟踪、均值回归等）；3) 工具安装配置；4) 策略开发实践，包括蜡烛图分析、RSI指标应用等。重点培养学员构建自动化交易系统的能力，强调风险管理和实盘部署。课程特色是实践导向，结合统计学方法和机器学习概念，适合具备Python基础的学习者。学习成果包括掌握完整的交易策略开发流程，建立可扩展的量化交易系统。
2025-09-26 11:07:57
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原创 微批处理：在毫秒之间，驯服金融交易的“数据洪流”
它会把一个比如50万股的卖单，拆分成几百个微小的批次，伪装成市场上正常的散户订单，在几十分钟甚至几小时内，根据市场的交易节奏（比如使用VWAP算法），不露痕迹地逐步“喂”给市场。纯流处理看的是“点”，传统批处理看的是“面”，而微批处理看的则是在一个极小时间窗口内的“微观结构”。这篇文章，我想以一个“战壕里”老兵的视角，带你深入理解这项技术的精髓，以及它如何在毫秒之间，驯服金融交易中那头时而温顺、时而狂暴的“数据洪流”。一个带动态调优功能的微批处理引擎，其开发和维护成本，远高于一个简单的流处理脚本。
2025-09-25 10:01:13
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原创 暗池交易机制与市场微观结构：透明度与效率的博弈
暗池交易作为现代金融市场的重要机制，为大宗交易提供了隐蔽执行环境，降低了市场冲击，但也引发对市场透明度与公平性的争议。本文系统分析了暗池的技术架构、运营模式及其与高频交易的复杂互动关系。研究表明，暗池通过创新的订单管理和撮合算法满足机构投资者需求，但同时也导致市场流动性分割，并面临高频交易渗透的挑战。不同运营模式的暗池各具特点，而监管机构需在保护投资者与促进市场创新间寻求平衡。暗池发展反映了金融技术演进与市场结构变革的深层互动，其未来走向将深刻影响全球金融市场生态。
2025-09-24 09:56:53
608
原创 高频交易技术演进：从毫秒到纳秒的极限延迟优化之路
在现代金融市场的技术军备竞赛中，延迟优化已成为决定交易成败的关键因素。从早期以秒为单位的交易响应，到如今以纳秒计算的极致追求，高频交易技术的演进历程见证了金融科技领域最激烈的创新竞争。这场技术革命不仅重塑了交易系统的架构设计，更深刻影响了整个金融市场的生态格局。高频交易（HFT）的兴起，将传统的交易模式彻底颠覆。当超级计算机能够在毫秒内执行复杂算法，当交易策略可以在价格微小波动中捕获利润，当单一订单需要在多个交易所间智能分割以避免市场冲击时，交易系统面临着前所未有的技术挑战。
2025-09-22 17:10:45
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原创 T7交易架构深度解析：德意志交易所的技术革新与全球化部署
在现代金融市场的激烈竞争中，交易系统的技术架构已成为决定交易所竞争力的核心要素。德意志交易所集团开发的T7交易架构，作为当今世界最先进的交易平台之一，以其超低延迟、高吞吐量和卓越的可靠性，正在重新定义全球金融交易的技术标准。
2025-09-22 10:25:42
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原创 《交易所核心系统》开发手记：构建Cat-nip Exchange (CNX)
欢迎来到一个资深交易系统开发者的世界。在这里，我们不只聊代码，也聊那些在毫秒之间决胜负的技术哲学。本系列文章将以“开发手记”的形式，系统性地、深入浅出地剖析和构建一个虚构但完整的、名为的高性能交易所架构。我们的目标，是共同经历一次从零到一的旅程，将分散的技术点串联成一个有血有肉的实战项目蓝图，希望能通过这个系列，将我十余年来在高性能、高可用系统研发中积累的经验与思考，分享给同样热爱技术的你。
2025-09-15 09:44:48
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原创 【交易系统系列40】行至终章：我们的CNX(exchang trading system)心路历程与下一代交易所的星辰大海
这不只是一篇技术总结，更是一次漫长旅程的回望。作为《交易所核心系统》系列的收官之作，我们将一起回顾“Cat-nip Exchange (CNX)”从一张白纸到完整架构蓝图的全过程，沉淀那些在代码、咖啡与猫毛中悟出的核心设计哲学。最后，让我们站在当前的技术前沿，眺望AI、DeFi、Web3将如何重塑我们所熟知的金融市场，共同探讨下一代交易系统的无限可能。
2025-09-15 09:43:46
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原创 【交易系统系列39】从“闪崩”到“停摆”：顶级交易所事故复盘中的工程师生存指南
在航空业，每一次事故后都会有一个“黑匣子”来帮助我们还原真相，避免悲剧重演。在金融交易系统这个同样不容有失的领域，公开的事故报告、监管文件和深入的技术复盘，就是我们的“黑匣 Zas”。本文将梳理近年来全球范围内，从华尔街到东京，从传统证交所到加密货币平台，发生的一系列典型交易事故。我们将它们分门别类，深入探究其技术成因，并最终提炼出一份每个交易系统工程师都应铭记在心的改进清单。
2025-09-14 18:53:23
826
原创 【交易系统系列35】为交易引擎装上“千里眼”与“顺风耳”：金融核心系统的DevOps与可观测性实践
构建一套高性能的交易撮合引擎，如同打造一辆F1赛车的心脏，追求的是极致的速度与精确。然而，光有强劲的引擎是远远不够的。在瞬息万变的金融市场，这台引擎不仅要跑得快，更要跑得稳，能在极端压力下保持冷静，并在出现任何颠簸时让我们能瞬间洞察问题所在。
2025-09-14 18:49:36
711
原创 【交易系统系列38】纳斯达克（Nasdaq）的“硬核”工程学：当确定性与专有协议压倒一切
如果说Coinbase的架构是一首用云原生和开源组件谱写的、充满现代感的交响乐，那么纳斯达克（Nasdaq）的工程哲学，则更像是一部用钢铁和精密仪器铸就的、追求极致确定性的工业史诗。今天，我们将深入纳斯达克的世界。在这里，我们看不到流行的微服务框架或公有云的影子，取而代之的是极简的二进制协议、对物理邻近性的苛刻要求，以及一个由规则和确定性主导的“硬核”工程世界。
2025-09-14 18:48:50
346
原创 【交易系统系列37】Coinbase的云原生之道：当Kafka成为交易系统的“数据中枢”
如果说Coinbase的架构是一首用云原生和开源组件谱写的、充满现代感的交响乐，那么纳斯达克（Nasdaq）的工程哲学，则更像是一部用钢铁和精密仪器铸就的、追求极致确定性的工业史诗。今天，我们将深入纳斯达克的世界。在这里，我们看不到流行的微服务框架或公有云的影子，取而代之的是极简的二进制协议、对物理邻近性的苛刻要求，以及一个由规则和确定性主导的“硬核”工程世界。
2025-09-14 18:48:25
599
原创 【交易系统系列34】不可撼动的基石：现代金融交易系统的高可用与弹性持久化设计
本文深入解析了现代高弹性交易系统的核心架构与工程技术。首先介绍了写前日志（WAL）作为崩溃恢复的基础机制，确保数据变更的持久化记录。其次探讨了同步与异步复制的权衡，分析其在RPO和RTO指标上的差异。文中还提出了多副本与跨区域容灾的混合架构方案，并针对不同数据类型（撮合账本、行情数据、风控参数）给出了差异化的存储策略建议。最后详细讨论了高性能持久化技术，包括组提交、I/O路径优化以及现代io_uring等低延迟解决方案，为构建高可靠、低延迟的金融交易系统提供了系统性的技术指导。
2025-09-14 18:48:07
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原创 【交易系统系列33】从Raft到Kafka：解构交易所核心系统的一致性与数据持久化之道
在构建金融交易所系统时，工程师需要在“快”与“准”之间寻求平衡，关键决策围绕一致性模型和数据源选择展开。一致性模型分为强一致性（如Paxos/Raft，用于撮合引擎和资金账本）、最终一致性（如Gossip协议，用于行情分发）和可调一致性（如Cassandra，灵活权衡延迟与一致性）。数据存储方面，日志系统（如Kafka）凭借极致写入性能、事件溯源能力和架构解耦优势，成为撮合与风控等核心场景的首选，而传统数据库（如PostgreSQL）则负责复杂查询和低频事务。
2025-09-14 18:47:40
1063
原创 【交易系统系列32】聊聊撮合引擎架构如何兼顾“快”与“稳
本文用生活化的语言和真实案例，深入剖析撮合引擎背后“热、温、冷”三层存储架构的设计哲学。我们将探讨系统如何在追求纳秒级高性能的同时，通过“写前日志(WAL)+快照(Snapshot)”机制，实现金融级的高可用和低延时灾备，并对比不同业务场景下的架构权衡，分享我在交易系统优化和风控设计中的一些思考。
2025-09-14 18:47:10
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原创 【交易系统系列31】从单核到“八爪鱼”，我的C++20多核AF_XDP实战
本文将硬核拆解**AF_XDP架构**如何实现**水平扩展**，提供完整的C++20多队列代码、一键式部署脚本，以及我多年来总结的“血泪避坑指南”。这不仅是一次**交易系统优化**的实战，更是一堂关于如何驯服硬件、构建可扩展系统的工程课
2025-09-14 18:46:29
326
原创 【交易系统系列30】用CMake为C++20交易系统打好第一根桩
摘要： 本文从开发高性能交易系统的工程基础出发，强调项目结构、构建工具和代码组织的重要性。作者以咖啡豆与猫毛的比喻，说明混乱的工程结构会像杂质一样影响系统性能。文章详细介绍了如何用C++20和CMake搭建一个模块化、可扩展的交易系统框架，包括分层目录结构、严格的CMake配置（如编译器优化选项-O3 -march=native）和单元测试集成。示例中实现了一个教学级订单簿（使用std::map存储订单），同时指出其性能缺陷（动态内存分配、缓存不友好），为后续优化埋下伏笔。
2025-09-14 18:44:45
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原创 【交易系统系列29】告别内核！我用C++20和AF_XDP手撸了一个纳秒级交易所网关
作为一名在交易所后台与纳秒“掰手腕”超过十年的开发者，我的世界里，性能不是一个选项，而是一种信仰。每一次不必要的内存拷贝、每一次多余的系统调用、每一次CPU缓存未命中，都像是交响乐中一个刺耳的错音，是我们极力要根除的“罪过”。我们追求的，是数据从网线进入，到抵达撮合引擎核心的那一刻，其路径能像科幻电影里的“传送门”一样，纯粹、直接、瞬时。
2025-09-14 18:43:59
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原创 【交易系统系列28】C++这台F1，与Rust这身钢铁侠战甲
作为一个在交易所后台与纳秒“掰手腕”超过十年的老兵，我将用一杯手冲咖啡的时间，带你深入**低延迟交易系统**设计中，C++与Rust这场激动人心的“神仙打架”。本文不会有枯燥的论文，只有我从乐高、F1赛车和钢铁侠中悟出的硬核道理。我们将一起探讨，在构建极致性能的**撮合引擎架构**和稳如泰山的**风控设计**时，这两件“神兵利器”究竟该如何选择与驾驭。
2025-09-14 18:43:40
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原创 【交易系统系列27】带你看懂订单的“奇幻漂流”
作为一个在交易所后台“厨房”里摸爬滚打了十多年的老兵，我将用一杯手冲咖啡的时间，带你亲历一次完整的订单“奇幻漂流”。本文将用一个“奶爸”的生活视角，硬核拆解**撮合(Matching)**、**清算(Clearing)**、**结算(Settlement)**和**出入金**这四大核心环节。这不仅是一次对**交易系统优化**和**撮合引擎架构**的深度剖析，更是一场关于传统金融与数字金融两种不同“上菜”哲学的真实故事。
2025-09-14 18:43:01
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原创 【交易系统系列26】代码、咖啡和风险：一个十年交易系统老兵眼中的“强平”
今天，我想和大家聊的，就是交易所系统里那条最关键的“安全带”——保证金与强制平仓机制。这套机制，无论是在百年历史的CME，还是在7x24小时不眠不休的加密货币交易所，都是维系市场生命的风险命脉。作为一名写了十几年撮合引擎和风控逻辑的程序员，我将带你从开发者的视角，深入这个系统的“发动机舱”，看看它是如何工作的。
2025-09-14 18:42:40
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原创 【交易系统系列25】从保证金到“灭霸响指”，硬核拆解风控系统的“生死时速
作为一个在交易所后台摸爬滚打了十多年的老兵，我将用一杯手冲咖啡的时间，带你从代码的另一端，亲历一次完整的风控“风暴”。本文将用“奶爸”的视角和生活化的语言，硬核拆解保证金、强平、保险基金和ADL（自动减仓）这些看似冰冷的概念。这不仅是一次对**交易系统优化**和**风控设计**的深度剖析，更是一场关于性能、延迟与架构取舍的真实故事。
2025-09-14 18:42:21
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原创 【交易系统系列24】半夜三点，我被一个告警吓醒：聊聊交易所系统为啥不能宕机
作为一个交易系统的程序员，最怕的不是半夜孩子的哭声，而是产线告警。宕机一分钟，市场可能就蒸发掉一个小目标。今天，不聊高深的理论，就用一个老父亲兼咖啡爱好者的视角，跟你唠唠我们是如何通过架构设计，给金融市场这个“永动机”上双重保险的，这背后关乎着“存档点”和“复活甲”这两件神装。
2025-09-14 18:41:58
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