- 行情数据实际上可以分为两部分:
交易行情
订单委托行情
统称TAQ行情,也就是Trades and Quotes - 交易数据:包括最新成交价、成交量、成交额、最高价、最低价等字段信息;
- 订单委托行情:买卖报价和委托量,根据委托价格的不同,可以分为一档、五档、十档等行情;
- tick数据:完整记录了市场所有信息的数据,比如发生了一次交易或者增加了一个新的订单,即记录了市场每一个event的数据,也就是最为精细和完整的数据;
- 快照数据:对tick数据的一个切片后的统计数据,换句话说,如果把市场信息在时间的维度上看成是数据流,则快照数据就是把这个数据流进行一定频率的切片,也就是一个时间截面上的统计数据,而tick数据就是这个数据流本身;
行情分析-概念
最新推荐文章于 2021-12-08 16:05:19 发布