行情分析-概念

1. 行情数据实际上可以分为两部分：
   交易行情
   订单委托行情
   统称TAQ行情，也就是Trades and Quotes
2. 交易数据：包括最新成交价、成交量、成交额、最高价、最低价等字段信息；
3. 订单委托行情：买卖报价和委托量，根据委托价格的不同，可以分为一档、五档、十档等行情；
4. tick数据：完整记录了市场所有信息的数据，比如发生了一次交易或者增加了一个新的订单，即记录了市场每一个event的数据，也就是最为精细和完整的数据；
5. 快照数据：对tick数据的一个切片后的统计数据，换句话说，如果把市场信息在时间的维度上看成是数据流，则快照数据就是把这个数据流进行一定频率的切片，也就是一个时间截面上的统计数据，而tick数据就是这个数据流本身；