【NA】高斯型积分公式(一)

• 插值型积分公式使用确定的节点 $x_k|k=0,1,...,n$ 作为积分节点 ，使用拉格朗日插值多项式 $L_n(x)$ 近似 $f(x)$ 从而进行数值积分，这样的积分公式至少具有 $n$ 阶代数精度。
• Newton-Cotes公式是插值型公式中最具代表性的一种，它采用区间上的等分点作为积分节点，根据积分步长的不同具体有梯形公式、Simpson公式与Cotes公式，偶次阶牛顿柯特斯公式具有 $n+1$ 阶代数精度，通常使用较多。
• 当$${\int }_a^{b}f(x)dx\approx \sum _{k=0}^n{A}_{k}f(x_k)$$中积分系数全正时，积分公式是数值稳定的，而Newton-Cotes公式在 $n=8$ 时就已经出现负系数，因此通常选取 $n<8$ 的积分公式。但低阶公式又存在步长过长、精度不足的缺点，于是引入复化求积策略，衍生出复化梯形公式、复化辛普森公式以及复化柯特斯公式。
• 考察上述复化求积公式二分区间前后的积分值关系，发现可以借助低阶公式线性组合得到高阶公式积分值，龙贝格算法就是将复化梯形积分值 $T_n$，逐步数值计算到复化辛普森值 $S_n$，复化柯特斯值 $C_n$，并最终得到Romberg值的加速收敛方法。
• 通过适当选取积分节点 $x_k|k=0,1,...,n$，可能使积分公式具有 $2n+1$ 阶代数精度，这类公式称为高斯型积分公式，这些节点称为高斯型积分节点。

带权积分.

• 考虑带权积分的插值型积分公式：$${\int }_a^b\rho (x)f(x)dx\approx \sum _{k=0}^n{A}_{k}f(x_k)$$其中 $\rho (x)$ 是权函数，也称为积分核。
• 权函数 $\rho (x)$ 需要在积分区间 $[a,b]$ 上满足 $\rho (x)\ge 0$，在 $(a,b)$ 内零点个数有限，并且 $\forall i\in N,{\int }_a^b{x}^i\rho (x)dx<\infty .$
• 【$2n+1$ 定理】若以节点 $a\le x_0<x_1<\cdot \cdot \cdot <x_n\le b$ 为零点的 $n+1$ 次多项式 ${\omega }_{n+1}(x)={\prod }_{i=0}^n(x-x_i)$ 与次数不超过 $n$ 的任意多项式函数 $q(x)$ 带权正交，即$${\int }_a^b\rho (x){\omega }_{n+1}(x)q(x)dx=0$$那么上述插值型积分公式至少具有 $2n+1$ 阶代数精度，此时 $$A_k={\int }_a^b\rho (x)l_k(x)dx$$$$l_k(x)=\prod _{j=0,j\ne k}^n\frac{x-x_j}{x_k-x_j}$$
• 【证明】$\forall f(x)\in P_{2n+1}$，现有 ${\omega }_{n+1}(x)$ 满足$${\int }_a^b\rho (x){\omega }_{n+1}(x)q(x)dx=0$$根据多项式的次数关系，可以将$f(x)$ 表示为$$f(x)=q(x){\omega }_{n+1}(x)+m(x)$$因此$${\int }_a^b\rho (x)f(x)dx={\int }_a^b\rho (x){\omega }_{n+1}(x)q(x)dx+{\int }_a^b\rho (x)m(x)dx={\int }_a^b\rho (x)m(x)dx$$由于上述积分公式是插值型积分公式，至少具有 $n$ 阶代数精度，因此对不超过 $n$ 次多项式的 $m(x)$积分$$${\int }_a^b\rho (x)m(x)dx$$是准确的，也即上述积分公式对于任意一个 $2n+1$ 次多项式函数 $f(x)$ 的积分是准确的，至少具有 $2n+1$ 阶代数精度。

实际上述公式仅有 $2n+1$ 次代数精度。

• 【证明】考虑 $2n+2$ 次多项式函数 $h(x)={\omega }_{n+1}^2(x)\ge 0$，显然 $h(x_k)=0.$ 因为函数 $\rho (x)\ge 0$，且 $\rho (x),h(x)$ 在区间 $(a,b)$ 上都只有有限个零点，因此积分$${\int }_a^b\rho (x)h(x)dx>0$$但积分公式$$\sum _{k=0}^n{A}_{k}h(x_k)=0$$因此上述积分公式对于 $2n+2$ 次多项式积分不准确。

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• 【Summary】上面这种在区间 $[a,b]$ 选取 $n+1$ 个特殊节点 $x_k|k=0,1,...,n$，并使得 ${\omega }_{n+1}(x)={\prod }_{k=0}^n(x-x_k)$ 关于任意 $n$ 次多项式 $q(x)$ 带权正交，最终得到的具有 $2n+1$ 阶代数精度的插值型积分公式，称为Gauss积分公式。

数值稳定性.

• 上面已经证明了高斯型积分公式具有 $2n+1$ 阶代数精度，因此它对于 $2n$ 次多项式 $l_k^2(x)$ 的积分是准确的，也就是说$${\int }_a^b\rho (x)l_k^2(x)dx=\sum _{i=0}^n{A}_i{l}_k^2(x_i)$$由于$l_k(x_i)={\delta }_{ki}$，因此上式右端为 $A_k$，因此$$A_k={\int }_a^b\rho (x)l_k^2(x)dx>0$$因此高斯型积分公式是数值稳定的.

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• 根据定义$$A_k={\int }_a^b\rho (x)l_k(x)dx$$被积分函数 $\rho (x)l_k(x)\ge 0$ 并且在 $(a,b)$ 零点个数有限，因此积分值为正，即 $A_k>0.$

积分余项.

• 设 $f(x)\in C^{2n+2}[a,b]$，则高斯型积分公式余项：$$G_n(f)=\frac{f^{(2n+2)}(\eta )}{(2n+2)!}{\int }_a^b{\omega }_{n+1}^2(x)\rho (x)dx$$

$C^k[a,b]$ 是指在 $[a,b]$ 上直到 $k$ 阶导数都存在且连续的函数的集合。

• 【证明】考虑Hermite插值，并对其两端积分即可。

构造高斯型积分公式.

• 【目标】尝试对下述定积分构造两点高斯积分公式：$${\int }_{-1}^1(1+x^2)f(x)dx$$
• 【思路】两点高斯积分公式中 $n=1$，即公式写为$$\sum _{k=0}^1{A}_{k}f(x_k)=A_{0}f(x_0)+A_{1}f(x_1)$$其中 $$A_k={\int }_{-1}^1(1+x^2)l_k(x)dx;k=0,1$$$$l_k(x)=\frac{{\omega }_2(x)}{(x-x_k){\omega }_2^{\prime }(x_k)};k=0,1$$设 $${\omega }_2(x)=x^2-bx+c$$它需要与次数不超过一次的多项式带权 $1+x^2$ 正交，因此$${\int }_{-1}^1(1+x^2)(x^2-bx+c)dx=0=\frac{8}{3}c+\frac{16}{15}$$$${\int }_{-1}^1(1+x^2)(x^2-bx+c)x\cdot dx=0=-\frac{16}{15}b$$解得 $b=0,c=-\frac{2}{5}$，所以$${\omega }_2(x)=x^2-\frac{2}{5}$$因此$$x_0=-\sqrt{\frac{2}{5}},x_1=\sqrt{\frac{2}{5}}$$所以$$l_0(x)=\frac{x^2-\frac{2}{5}}{-2\sqrt{\frac{2}{5}}\cdot (x+\sqrt{\frac{2}{5}})},l_1(x)=\frac{x^2-\frac{2}{5}}{2\sqrt{\frac{2}{5}}\cdot (x-\sqrt{\frac{2}{5}})}$$所以$$A_0={\int }_{-1}^1(1+x^2)\frac{x-\sqrt{\frac{2}{5}}}{-2\sqrt{\frac{2}{5}}}dx=\frac{4}{3}$$$$A_1={\int }_{-1}^1(1+x^2)\frac{x+\sqrt{\frac{2}{5}}}{2\sqrt{\frac{2}{5}}}dx=\frac{4}{3}$$综上，待求高斯积分公式为$$G(f)=\frac{4}{3}[f(\sqrt{\frac{2}{5}})+f(-\sqrt{\frac{2}{5}})]$$

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• 上部分高斯积分公式中构造正交多项式 ${\omega }_{n+1}(x)$ 过程极度复杂，只选用了 $n=1$ 的情况，具有三阶代数精度。因此，想到对于一些特定的区间、特定的权函数，使用既有的标准正交多项式，例如在《正交多项式拾遗》中提及的勒让德多项式、切比雪夫多项式等。