量化交易学习-RSI策略3

Signal方式

最近发现Backtrader还提供一种Signal的方式来编辑策略，正好最近又看了一本书里面有一个RSI策略的例子用的就是Signal的方式，就分享出来。

首先大概介绍下Backtrader的Signal策略编译方式。有不懂的查阅官方文档
官方的例子是这样的

class MySignal(bt.Indicator):
    lines = ('signal',)
    params = (('period', 30),)

    def __init__(self):
        self.lines.signal = self.data - bt.indicators.SMA(period=self.p.period)

如果self.lines.signal

大于零 就是多头信号

小于零 就是空头信号

等于 0 没有信号

backtrader里有五种不同的Signal，分Main和Exit两组。
Main 组：
LONGSHORT: 接受多头和空头两种技术信号。
比如官方的例子：

import backtrader as bt

data = bt.feeds.OneOfTheFeeds(dataname='mydataname')
cerebro.adddata(data)

cerebro.add_signal(bt.SIGNAL_LONGSHORT, MySignal)
cerebro.run()

用的就是SIGNAL_LONGSHORT

LONG:

• 接受为多头信号
• 如果有LONGEXIT，那用来平仓这个多头仓位
• 如果有SHORT没有 LONGEXIT，会先平仓这个多头仓位再来一个空头单子。
  SHORT：
• 接