weixin_44509101的博客

原创 对于利用经验模态分解+LSTM/BP组合模型对时间序列预测的一点想法

针对这个问题，查阅了一些博主的分析，比如这位博主写的。之后我不确定已发出的论文在训练集、测试集划分和模态分解的先后顺序上是否有问题，和老师进行了讨论，老师的意思差不多是水出来一篇没太大问题，但我不会让你这么写，于是放弃了，转而使用ARIMA+LSTM分别针对线性主要成分以及非线性残差做预测，效果还不错。此时训练集并非为原始数据集，X、Y应由分解后的某个imf分量重构得到，t-1,t-2,...时刻的X、Y序列必然包含原始数据集t,t+1,...时刻的信息，个人认为这种模态分解法不适合应用于时间序列的预测。