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原创 关于统计样本协方差矩阵与其特征值的一点思考

要研究统计量，当然是要先有样本，首先，随机生成一堆二维坐标点，如图所示。图1 二维样本点坐标表示从图中可以看出，坐标点平铺于二维平面（而不是在一条直线上），所以不用担心协方差矩阵不可逆的问题。首先用矩阵的方法表示这些点其中，统计向量还是按列向量表示，其上标表示序列标号而不是数值乘方运算。在这样表示的前提下，对协方差矩阵的可以写为：其中表示统计样本在各个维度上的均值，换句话说，的操作或的操作其实...