计量经济学期中复习

计量经济学期中复习

计量经济学

stata

• 解释作业中每个面板数据的含义

概率先导知识

• E[E(a|b)] = E(a)

• Cov(X,Y)估计值

  • sigma(x_i-average(x))(y_i-average(y)/(n-1)

• Var(X)估计值

  • sigma(x_i-average(x))^2/(n-1)

• Cov(X-Y,X-Y)=Var(X)-Var(Y)

OLS最小二乘法

• 三个“一定”（无论E(u)=0和E(xu)=0是否成立）

• b1表达式

• 拟合优度

  • SST = SSE+SSR
  • R^2 = SSE/SST

SLR一元回归

• 高斯-马尔可夫假设

  • 线性
  • 采取的样本之间相互独立
  • x样本值有变化
  • 条件零均值假设——u与x相互独立
  • SLR5:同方差性——D(u|x) = sigma^2

• 一元回归的无偏性和有效性

  • b1无偏性：E(b1|X)——利用假设1-4

    • 注意：最后利用E(b1|X) = beta1来得到

  • b1有效性：Var(b1|X)——利用假设5

  • u^2的估计量

    • s^2是sigma2的无偏估计量

      • s^2

      • Var(b1)

      • hat(b1)

      • sd(b1)的表达式

        • 利用了SLR5

      • se(b1)的表达式

• 计量单位变化的时候引起的系数变化

• 过原点的回归（非OLS）

MLR多元回归

• how

  • 依旧是最小二乘法
  • 得到和一元回归一样的三个“一定”

• 排除其他变量影响（两步法）

  • y=c0+c1x1+c2x2+u2

  • 可以求得

    • c1

      • r1

    • c2

      • r2

    • u2

      • Var(u2)

• 遗漏变量偏误

  • 大小？方向？因为什么加上了多少发生了什么变化
  • 因为什么造成了偏误？一定是beta2hat与derta均不为0 的时候

• 高斯——马尔可夫假设

  • 线性
  • 采取的样本之间相互独立
  • x之间不能完全共线性
  • 条件零均值假设
  • 同方差性

• 多元回归的无偏性和有效性

  • beta_k
  • Var(beta_k)
  • b1
  • Var(b1)

• 遗漏变量偏误

假设检验

• t检验

  • t值

    • ~t_n-K-1

  • 步骤

    • H0，H1
    • 决定alpha
    • 计算临界值c*
    • 检查t值是不是在c*中

  • H0:b1==b2,该如何处理？

    • 变量替换

• F检验

  • 注意：当一元回归的时候，如果需要你做F检验但是F检验不好得到，可以计算t值然后平方，这个值就是F值

• 邹检验

• 两种错误

  • alpha弃真
  • beta纳伪

系数的解释

• 二值变量的解释

• 平方项解释影响

  • 注意x不同导数也不同 ，给定x时某变量带来的影响是b1*x+b2

• 交互项解释影响

  • 注意给定x时候的影响以及所谓的“平均影响”

• y是ln的时候解释系数

  • x变化一个单位，y变化多少倍

log函数

• 好处？

什么样的回归是好回归？

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