python3实现量化交易策略时调用pandas的rolling_mean遇到的错误处理

Geraldz

于 2019-06-05 00:46:02 发布

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分类专栏： python 文章标签： python3 量化交易策略 pandas

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_45112822/article/details/90815944

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在使用Python3实现量化交易策略时，调用pandas的rolling_mean函数会出现FutureWarning，提示该函数将被弃用，建议使用Series.rolling(window=10, center=False).mean()替代。以沪深300指数为例，通过修正代码避免警告，实现10日均线计算。" 128654375,16048907,MinIO实战：构建分布式文件系统,"['后端', '开发语言', '服务器', '分布式存储']

摘要由CSDN通过智能技术生成

python3实现量化交易策略时调用pandas的rolling_mean遇到的错误处理

以沪深300为例的简单策略代码
修改后的代码如下：

以沪深300为例的简单策略代码

import tushare as ts
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

hs300 = ts.get_hist_data('hs300')

# 简单的交易策略
spread =3
hs300['short'] = np.round(pd.rolling_mean(hs300['close'],window=10),2) # 10日均线
hs300['long'] = np.round(pd.rolling_mean(hs300['close'],window=40),2)  # 40日均线

hs300['short-long'