用r语言使用蒙特卡罗方法（分别用随机投点法，平均值估计法，重要抽样法，分层抽样法）计算e^x在（-1，1）上的定积分，并比较各种算法误差

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文章标签： r语言开发语言

于 2023-04-25 11:40:39 首次发布

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本文使用R语言通过蒙特卡罗方法计算e^x在(-1,1)上的定积分，探讨随机投点法、平均值估计法、重要抽样法和分层抽样法，并比较不同算法的误差。代码示例展示了如何生成随机点、计算积分近似值以及评估误差。实验表明，重要抽样法和分层抽样法通常具有更低的误差。" 7240696,954259,用Python打造浏览器应用：Pyjamas详解,"['Python', 'Javascript', '浏览器开发', 'Pyjamas', 'HTML5']

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以下是使用R语言实现蒙特卡罗方法计算e^x在(-1,1)上的定积分，以及比较不同算法的误差：

首先定义被积函数为f(x)=exp(x)，然后用以下代码生成100000个随机点，并计算它们是否位于(-1,1)之间。最后，将所有落在该区间内的点的f(x)值求和并除以总的点数得到定积分的近似值。

set.seed(123)

n <- 100000
x <- runif(n, -1, 1)
y <- runif(n, 0, exp(1))

count <- sum(y <= exp(x))
integral <- count/n * (2*exp(1))

cat("The estimated integral using random sampling is", integral, "\n")

接下来是平均值估计法，它利用取样的平均值来近似估计目标函数的期望值。代码如下：

set.seed(123)

n <- 100000
x <- runif(n, -1, 1)

integral <- mean(exp(x))

cat("The estimated integral using mean estimation is", integral, "\n")

然后是重要抽样法，它使用一个更适合于函数形状的抽样分布来提高采样效率。以下是使用正态分布作为重要分布的示例代码：

set.seed(123)

n <- 100000

x <- rnorm(n, 0, 1)
y <- exp(x)

integral <- mean(y/exp(0))

cat("The estimated integral using importance sampling is", integral,

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