量化交易 米筐 使用Alphalens因子分析

4、因子分析工具-Alphalens

官网说明书

• 收益率分析 Returns Analysis
• 信息IC分析 Information Coefficient Analysis
• 换手率分析 Turnover Analysis
• 分组分析 Grouped Analysis

4.1 alphalens的数据结构

处理之前需要 准备因子数据、价格数据、行业分组数据

• alphalens.util

  alphalens.utils.get_clean_factor_and_forward_returns(factor, prices, groupby=None, binning_by_group=False, quantiles=5, bins=None, periods=(1, 5, 10), filter_zscore=20, groupby_labels=None, max_loss=0.35)
  

  • 使用

使用Alphalens进行因子IC分析

• 准备函数所需要的数据个数
• 因子数据:MultiIndex series
• 价格：DataFrame
• 运行返回：数据
  • multiIndex DataFrame

代码

1.准备因子数据 basic_earning