量化交易米筐使用Alphalens因子分析

廷益--飞鸟

于 2021-10-20 11:40:35 发布

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分类专栏：量化交易文章标签： python

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本文介绍了如何利用Python的Alphalens工具进行因子分析，包括收益率分析、信息IC分析和换手率分析。通过准备因子数据、收盘价数据，使用Alphalens.utils.get_clean_factor_and_forward_returns生成所需结构，并对因子进行IC分析，以评估因子的有效性。

摘要由CSDN通过智能技术生成

4、因子分析工具-Alphalens

官网说明书

收益率分析 Returns Analysis
信息IC分析 Information Coefficient Analysis
换手率分析 Turnover Analysis
分组分析 Grouped Analysis

4.1 alphalens的数据结构

处理之前需要准备因子数据、价格数据、行业分组数据

alphalens.util

alphalens.utils.get_clean_factor_and_forward_returns(factor, prices, groupby=None, binning_by_group=False, quantiles=5, bins=None, periods=(1, 5, 10), filter_zscore=20, groupby_labels=None, max_loss=0.35)