量化交易 米筐 因子分组打分（成长因子）

最新推荐文章于 2024-04-24 00:15:00 发布
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分组动手练习

在米筐上因子数据没有处理，提供的很多因子没有默认分类，存在一些因子没有的情况，我们就选择一些常见的因子。

价值因子 质量因子 成长因子（历史名称）
pe_ratio return_on_invested_capital in_revenue
pcf_ratio du_return_on_equity inc_eps
pb_ratio return_on_asset_net_profit inc_total_asset
market_cap return_on_equity inc_net_profit
ps_ratio return_on_asset inc_earnings_per_share
earnings_per_share inc_operation_revenue
net_profit_to_revenue revenue

代码

分析时间 20170101-20180101

factor_name = 'inc_revenue_ttm'
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廷益--飞鸟
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主成分分析的思想是借助于正交变换，将其分量相关的原随机向量转化成其分量不相关的新随机向量，即将原随机向量的协方差阵变换成对角形阵， 在几何上表现为将原坐标系变换成新的正交坐标系，使之指向样本点散布最开的p 个正交方向，然后对多维变量系统进行降维处理，使之能以一个较高的精度转换成低维变量系统，再通过构造适当的价值函数，进一步把低维系统转化成一维系统。3、主成分分析中各主成分是按方差大小依次排列顺序的，在分析问题时，可以舍弃一部分主成分，叧取前面方差较大的几个主成分来代表原变量，从而减少了计算工作量。
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量化交易 米筐 计算因子的相关性
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Python是一种非常流行的编程语言，广泛应用于量化交易领域。Python可以使用多种库和框架来分析市场数据、构建交易策略、执行交易和风险管理等任务。一些常用的Python库包括Pandas用于数据处理和分析、NumPy用于数学...

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