《基于金融非结构化数据的证券市场预测》实验项目

实验题目

利用实验2完成的情绪标注文本，逐日构建情绪指数；分析该指数和证券市场指数之间的统计相关性；尝试进行市场预测。
使用python, 数据库及统计软件：
（1）设定统计期为：2014年10月至2015年10月；
（2）逐日构建市场情绪指数；
（3）使用统计软件，分析情绪指数和沪深300(SH:000300)指数之间的相关性；
（4）探讨情绪指数和沪深300之间的时间相关性（指标之间是否存在提前或者滞后）。

实验代码

1. 引入库

import tushare as ts
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import seaborn as sns
import numpy as np
from sklearn import preprocessing

2. 使用ts.get_k_data载入股指数据

sh = ts.get_k_data('sh', start="2014-01-01",end="2015-10-21", autype='qfq')  # 获取上证数据
sh["p_change"] = (sh["close"] / sh["close"].shift(1) - 1) * 100  # 利用今日收盘价和前日收盘价计算股价波动，新增一列
sh

把获取的数据和实验二中的score整合到一起，此处我犯了一个错误，直接把两个表使用merge()方法合并到一起，后来数据不对才发现有问题：因为股市周末不开盘，所以股票指数日期并不是连续的，但情绪指数数据却是每天都有ÿ