概统 | 一图总结特殊积分之伽马函数

伽玛分布（Gamma Distribution）是概统中的一种连续概率函数，对考研来说有若干值得一记的结论。“指数分布”和“χ2分布”都是伽马分布的特例。

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一、伽马分布的定义

 

指数分布，它是统计等第1件独立事件到来的拖延时间，而伽马分布是统计第α件：

伽马分布比指数函数多了个形状参数α，这个α=1时伽马分布退化为指数分布。

伽马分布的期望和方差就是对应的指数分布期望、方差乘α，至于伽马分布特征函数我们不用管它。

而当α=n/2、β=1/2时，伽马分布退化为卡方分布。

 

二、伽马函数的我们需要记住的定义、性质

由伽马分布的概率密度函数，联系伽马函数的定义：

伽马函数又被称为欧拉第二积分，而欧拉第一积分是贝塔函数。