中稿率上涨至23.75% ,今年的 AAAI会议有点猛....

于 2024-02-21 11:02:03 发布
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原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU2NDExMzE5Nw==&mid=2247537477&idx=1&sn=bdde2a7c953c0f8338491c0d34cdc0ba&chksm=fda227f1a738438b046b93defaf069adc0e3bf7fb99bbca48b99f4d9ae84d1e46cfe3b54b927&scene=126&sessionid=0
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本文介绍了AAAI会议的规模与影响力，强调了会议论文的优势，以及咕泡科技提供的一站式论文指导服务。咕泡科技的专家导师团队可以帮助学生提升科研能力，撰写高质量论文，以增强学术竞争力，包括用于留学申请、保研、晋升和海外留学等场景。
摘要由CSDN通过智能技术生成

AAAI是国际顶级人工智能学术会议，属于CCF A类，在人工智能领域享有盛誉。今年的AAAI 会议投稿量突破了历史记录，共有12100篇投稿（主赛道），最终录用2342篇，录用率23.75%。对比前几年有了很大的提升：

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在AIGC领域，会议论文比起期刊论文有高能见度；高影响力；高品质；审稿周期短；更具时效性等特点。

这意味着投中会议期刊不但能获得与顶尖研究人员和学者交流科研成果和想法的机会，作者的研究成果也能更快地被他人知晓。

一篇论文从课题的确立到文章最终被接收大概会经历以下几个过程：

确定课题—调研—阅读文献—idea和实验—撰写初稿和润色—投稿—rebuttal或Eealy Accpeted

如何获得足够发top期刊会议的idea？如何用论文讲好一个story？对于很多同学这并不是一件容易的事。

没有他人的帮助下，全靠自己摸索，很难在有效时间内发表论文，事实上，掌握正确的方法，领悟顶刊顶会的套路，提炼创新点，学习如何去正确地写作，去叙述一个漂亮的story，包括去完成一篇CCF/SCI高水平论文完全是一件完全可以做到的事情。

对于这些同学，你需要的是一个“学术领路人”，帮助你完善research plan、理清思路、指导你实验实现、论文撰写和润色、审稿修改，帮助你在这复杂而漫长的程序中走得快又好。

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升学越来越卷，除了卷GPA，科研、项目、比赛变成了现在学生提升竞争力、增加砝码的第二战场。有一篇和心仪导师方向类似的第一作者论文，无疑不是一个很好的加分项

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一篇CCF-A类/SCI一区论文，它可以让轻松拿下人才政策的百万安家费，斩获大厂算法百万年薪，升职高级人才专家。

一篇CCF-B类/SCI二区论文，它可以让你斩获海内外top院校的升学offer，进入名校重点实验室，成为学术新星。

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一篇论文带给你的成长已经远远超越文章本身，在学术大咖的细心指导下，还有思维与态度的锻炼、学术能力的提升、阅读和写作能力的提高、眼界和视野的拓展……

除了申请国外院校，无论你是在国内准备考研还是保研、抑或是升职，发表论文无疑可以帮你锦上添花，让你从同龄人中脱颖而出，占得先机。

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06-04
(1) 首先对原油现货价格进行时间序列图观察，发现其具有一定的趋势和季节性，并且存在一定的随机波动。为了更好地描述其走势，我们拟合ARIMA模型。首先进行平稳性检验，发现其不是严平稳的。因此我们进行一阶差分，得到平稳序列。接着进行自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）的观察，发现ACF在1阶截尾，PACF在2阶截尾，因此我们尝试拟合ARIMA(1,1,2)模型。模型的残差序列经过Ljung-Box检验未发现显著的自相关性和偏自相关性，可以认为模型拟合较好。最终得到的模型为： $$(1-B)(Y_t-0.5083Y_{t-1})=(1+0.8315B-0.3053B^2)\epsilon_t$$ 其中$Y_t$为原油现货价格，$\epsilon_t$为白噪声。 (2) 对于原油现货价格的波动特征，在进行ARIMA模型拟合后，可以对残差序列进行波动特征的分析。首先观察残差序列的时间序列图，发现其具有一定的波动性，并且波动幅度随时间发生了变化，因此我们怀疑其存在条件异方差。接着进行ARCH检验，发现其存在条件异方差。因此我们拟合条件异方差模型，经过尝试，得到GARCH(1,1)模型。最终得到的模型为： $$\epsilon_t=\sigma_tz_t$$ $$\sigma_t^2=0.0002+0.0633\epsilon_{t-1}^2+0.8773\sigma_{t-1}^2$$ 其中$\epsilon_t$为ARIMA(1,1,2)模型的残差，$z_t$为标准正态分布随机变量，$\sigma_t^2$为条件异方差。 (3) 预测2006-2007年月原油现货价格的走势及95%的置信区间，我们首先需要对ARIMA-GARCH模型进行参数估计。根据历史数据，我们可以得到ARIMA(1,1,2)-GARCH(1,1)模型的参数，接着我们对2006-2007年月的数据进行预测。预测的结果如下图所示： ![预测结果](https://img-blog.csdn.net/20180325013003142) 其中蓝色线为预测值，红色线为实际值，灰色区域为95%置信区间。从图中可以看出，预测值较好地拟合了实际值，并且置信区间较为合理。
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