CQF预备知识：二、线性代数 -- 2.2.4 线性方程组的矩阵表示详解

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本系列教程为CQF(国际量化金融分析师证书)认证所需的数学预备知识，涵盖所有需要了解的数学基础知识，旨在帮助读者熟悉核心课程所需的数学水平。

教程涵盖以下四个主题：

• 微积分
• 线性代数
• 微分方程
• 概率与统计

2.2.4 线性方程组的矩阵表示详解

一、二元线性方程组的基本解法

考虑含两个未知数 $x$ 和 $y$ 的方程组：

$$\begin{array}{rl}ax+by& =p\\ cx+dy& =q\end{array}$$

其中 $a,b,c,d,p,q$ 为已知常数。

求解步骤：

1. 消元法求 $x$：
   将第一式乘以 $d$，第二式乘以 $b$，相减消去 $y$：

   $$(ad-bc)x=dp-bq$$

   当 $ad-bc\ne 0$ 时，解得：

   $$x=\frac{dp-bq}{ad-bc}$$

2. 求 $y$：
   类似地，消去 $x$ 可得：

   $$(ad-bc)y=aq-cp$$

   解为：

   $$y=\frac{aq-cp}{ad-bc}$$

解的存在性与唯一性：

• 唯一解条件：当系数行列式 $\det (A)=ad-bc\ne 0$ 时，方程组有唯一解。
• 无解或多解条件：若 $ad-bc=0$，则方程组可能无解或有无穷多解。

二、解的类型分析（案例）

案例1：唯一解
方程组：

$$\begin{array}{rl}x-y& =0\\ x+y& =2\end{array}$$

• 系数行列式：$\det (A)=(1)(1)-(-1)(1)=2\ne 0$
• 解：$x=1,y=1$

案例2：无解
方程组：

$$\begin{array}{rl}x-y& =0\\ 2x-2y& =2\end{array}$$

• 系数行列式：$\det (A)=(1)(-2)-(-1)(2)=0$
• 由第一式得 $x=y$，代入第二式得 $2x-2x=0=2$，矛盾，故无解。

案例3：无穷多解
方程组：

$$\begin{array}{rl}x-y& =1\\ 2x-2y& =2\end{array}$$

• 系数行列式：$\det (A)=(1)(-2)-(-1)(2)=0$
• 第二式是第一式的两倍，等价于一个独立方程。解集为 $\{(x,y)\mid x-y=1\}$（如 $x=1,y=0$; $x=2,y=1$ 等）。

三、解的类型与方程数量的关系

设 $E$ 为方程个数，$n$ 为未知数个数：

• 欠定系统（$E<n$）：
  方程数不足，存在自由变量，通常有无穷多解。
  例：单个方程 $x-y=1$ 解集为直线。

• 适定系统（$E=n$）：
  当系数矩阵可逆时，有唯一解；否则无解或无穷多解。

• 超定系统（$E>n$）：
  方程数过多，通常无解（除非方程间线性相关）。
  例：三个方程求两个未知数，几何上要求三条直线交于一点（一般不可能）。

四、矩阵表示与可解性

矩阵形式：

$$\left(\begin{array}{cc}a& b\\ c& d\end{array}\right)\left(\begin{array}{c}x\\ y\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c}p\\ q\end{array}\right)$$

简记为：

$$A\mathbf{x}=\mathbf{p}$$

其中：

• $A=\left(\begin{array}{cc}a& b\\ c& d\end{array}\right)$ 为系数矩阵
• $\mathbf{x}=\left(\begin{array}{c}x\\ y\end{array}\right)$ 为未知向量
• $\mathbf{p}=\left(\begin{array}{c}p\\ q\end{array}\right)$ 为常数向量

可解条件：
当且仅当 $A$ 可逆（即 $\det (A)\ne 0$）时，解可表示为：

$$\mathbf{x}=A^{-1}\mathbf{p}$$

五、推广至N元方程组

对于含 $N$ 个未知数的 $N$ 个方程：

$$A\mathbf{x}=\mathbf{p}$$

• $A$ 为 $N\times N$ 系数矩阵
• $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{p}$ 为 $N$ 维向量

解的存在唯一性：
取决于 $A$ 是否可逆（即 $\det (A)\ne 0$）。

六、特殊矩阵结构

1. 单位矩阵 $I_n$：
   $n\times n$ 方阵，主对角元素为1，其余为0：

   $$I=\left(\begin{array}{cccc}1& 0& \cdots & 0\\ 0& 1& \cdots & 0\\ ⋮& ⋮& \ddots & ⋮\\ 0& 0& \cdots & 1\end{array}\right)$$

   性质：对任意向量 $\mathbf{v}$，有 $I\mathbf{v}=\mathbf{v}$.

2. 三对角矩阵：
   非零元素仅分布在主对角线及其相邻两条对角线上：

   $$A=\left(\begin{array}{ccccc}{a}_1& b_1& 0& \cdots & 0\\ c_1& a_2& b_2& \ddots & ⋮\\ 0& c_2& \ddots & \ddots & 0\\ ⋮& \ddots & \ddots & a_{n-1}& b_{n-1}\\ 0& \cdots & 0& c_{n-1}& a_n\end{array}\right)$$

   • 主对角线：元素 $a_1,a_2,\dots ,a_n$
   • 上对角线（超对角线）：元素 $b_1,b_2,\dots ,b_{n-1}$
   • 下对角线（次对角线）：元素 $c_1,c_2,\dots ,c_{n-1}$
     应用：常见于微分方程数值求解（如有限差分法）。

七、线性方程组分类

• 关键参数：
  $E$ = 方程个数， $n$ = 未知数个数
• 术语说明：
  • 相容：至少存在一组解
  • 不相容：无解
• 几何意义：
  • $E=n$：超平面交于一点（唯一解）
  • $E<n$：超平面相交成子空间（无穷多解）
  • $E>n$：超平面无公共交点（通常无解）

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