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RSS订阅原创 Machine-Learning-for-Algorithmic-Trading-Second-Edition/ gradient boosting
本文作者：何百圣 哈尔滨工业大学（威海） 经济管理学院数量金融方向MLAT系列文章为校内课程作业，以blog的形式记录作业。笔者的课程任务是12gradient_boosting,本篇承接上一篇create dataset，用多种boosting方法对dataset进行处理。Imports and Settingsimport sys, osimport warningsfrom time import timefrom itertools import producti...
2021-07-11 19:24:17
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原创 资产配置方案（H）
投资目标：本方案意在实现中长期稳定收益的基础上，加入增强型的积极投资手段，对投资组合进行适当调整，力求在控制风险的同时获取积极的市场收益。投资策略：本方案5成资金投资于被动资产管理，4成资金投资于主动资产管理，余下资金用于金融期权，意在承担更多的风险暴露情况下获取更高的收益。本方案针对于400万规模资金进行配置，但不仅适用于这一规模，非大规模资金量均具有一定程度的可行性。方案资产组合情况 项目 金额（元） 占总资产比例（%） 权益投资 2000000 50...
2021-07-11 18:14:21
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原创 《文本大数据情感分析》读书报告
《文本大数据情感分析》（高凯 徐华 王九硕 岳重阳 高成亮著）一书介绍社交网络等海量异构信息采集算法；对文本挖掘与自然语言处理中涉及到情感分析、微博情绪诱因分析、电商产品评价与意见挖掘等内容进行研究，并提供丰富的应用案例。本文不仅对前四章进行了概括性的总结，并且参考了《数学之美》（吴军著）、一种基于认知评价理论的汉语文本情感识别方法（毛峡，2010）以及基于微博文本的情绪诱因分析方法研究（王九硕，2015），该书前四章目录如下：一、引言二、自然语言处理与应用综述三、文本情感与情绪分析综述
2021-07-09 02:26:33
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原创 Machine-Learning-for-Algorithmic-Trading-Second-Edition/ Create_datasets & feature_engineering
本文作者：何百圣 哈尔滨工业大学（威海） 经济管理学院数量金融方向MLAT系列文章为校内课程作业，以blog的形式记录作业。笔者的课程任务是12gradient_boosting，本篇的Create datasets和Feature_engineering属于数据处理阶段。文中对于流程做了梳理，同时对部分关键点做了介绍，使之更加易于理解，为后来者做参考。Imports & Settingsimport pandas as pdimport numpy as npfr...
2021-06-22 21:01:44
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原创 Python多重索引：IndexSlice的用法
笔者最近学习< Machine Learning for Algorithmic Trading >的时候遇到了如下代码，不太了解其中意思，经过学习领悟些许，写此篇以作记录，鉴于本人水平有限，不足之处欢迎批评指正：idx = pd.IndexSlicedf = df.loc[idx[:, start: end], :] # start and end don't mean anything special经了解，IndexSlice适用于多重索引情况下的切片操作，接下来举例说明，例子参
2021-06-17 23:36:16
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原创 研报复现系列（四）：【华泰证券】波动率与换手率构造牛熊指标
前言我们是国内普通高校的在校学生，同时也是量化投资的初学者。我们的学校不是清北复交，也没有金融工程实验室，同时地处三线小城，因此我们在校期间较难获得量化实习机会，但我们期待与业界进行沟通、交流。蔡金航同学是我们其中的一员。其在寻找暑期量化实习时，收到了几家私募和券商金工组的笔试邀请，笔试内容皆为在给定时间内复现出一篇金工研报。蔡同学受到启发，发觉复现金工研报是我们学习量化策略、锻炼程序设计能力同时也是与业界交流的很好的途径。在蔡同学的建议下，我们开启研报复现系列的创作，记录我们的学习过程，并将我们的创
2021-05-28 15:36:32
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空空如也
空空如也
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