37岁接触Python,危机中抓住新机,3年搭建Python金融“金字塔”

前言

在从事金融行业的20余年里,斯文博士拥有一系列闪亮的名片——经济学博士、中国注册会计师(CPA),特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)。(文末送福利)

当金融科技(Fintech)被引入国内,他敏锐地意识到,Python将是未来金融职场的必备技能。遗憾的是,Python并没有在中国这样一个充满无限生机与活力的土壤上茁壮成长起来。

于是,他先后创作了《基于Python的金融分析与风险管理》和《Python金融实战案例精粹》这两本书。这也是市场上少有的基于中国金融市场、指导金融从业者如何在各种实际场景应用Python的入门类图书。

“工作到老,学习到老”,要驾驭金融市场这样一个既变幻莫测又包罗万象的“千里马”,就需要一个更为强大并且足够包容的“伯乐”——对斯文来说,Python满足了这一切,而今,他要把Python推广到金融领域。
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1 成长三部曲——湖州、武汉和上海

我出生于1980年,恰好赶上了80后的头班车。从出生一直到高中毕业,我的学习和生活是在湖州。

自古以来流传着“苏湖熟,天下足”的名句,句中的“湖”就是指湖州。我在湖州的家毗邻莲花庄,莲花庄是元代书法大师、“楷书四大家”之一赵孟頫的故居,由于长期深受大师的影响加之家庭良好氛围的熏陶,我自幼喜爱看书,初中时已经是湖州图书馆的常客。

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同时,湖州人做事很踏实又很务实,作为浙江的一个地级市,湖州的民营经济也比较发达,湖州人对市场有一种天生、敏锐的嗅觉,湖州人的这些特点对我的成长产生了深远的影响。

记得初中时学校举办的一次运动会里,班里无一人主动报名男子1500米的长跑项目,而我成了体育委员“抓壮丁”的对象。事已至此,为了不给班级抹黑和丢脸,我就选择离家不远的公园开始了每天清晨的长跑训练,从最开始的800米到1500米再到最后的2000米。

正是这次运动会,我养成了每天晨跑的习惯,并一直坚持至今、风雨无阻。这个习惯不仅使我拥有了强健的体魄,而且培养了坚忍不拔的意志和百折不挠的精神,这些无论对于学习还是工作都是不可缺少的。

后来,我告别了养育我18年的湖州,来到武汉开启我的大学生涯。武汉不仅是一个英雄的城市,也是一个高校集聚的城市,更是一个学习型城市。学习氛围十分浓厚。在浓厚的学习氛围影响下,我逐渐养成了无外部监督、自我驱动的学习习惯,比如,每天早晨起床后的首要任务就是朗读英语,每天晚上则是很有规律地自习。

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大学期间还有一件至今令我难忘的事,那就是我一生中第一次主动追求女生。这位女生是与我同在一个学院、相同年级、不同专业的一位武汉本地女孩子,我们俩是在大学一年级入学后不久的军训中相识的。这段刻骨铭心的情感经历教会了我在课堂上、书本中学不到的东西。

一是重视团队的合作。当时我在情感方面是缺乏经验的,幸好同寝室友很乐意为我出谋划策,毕竟追求女生往往不是“单兵作战”,而是团结一切可以团结的力量所展开的“协同作战”,团队合作精神对于金融工作也是至关重要的;

二是决策由自己做出。虽然室友可以提供相关的建议,但是这些建议是否适用?哪些建议可以被采纳?这些决策都需要自己做出并且负全部责任;

三是练就一颗强大的心脏。我发现“追求女生”与“金融投资”这两者有一个很重要的共性特点,那就是“不确定性(uncertainty)”,在追求女生的过程中遭遇挫折和失败是不可避免的,金融投资遇到黑天鹅也是一种常态,因此就需要有一个强大的内心世界,具备心理上承受住巨大冲击的耐受力。

由于后来我需要准备硕士研究生的入学考试,我无奈地选择了放弃。但这段情感经历是我在大学期间最难忘的往事,也是留在武汉这座城市最美好的回忆。

本科毕业后,2002年我顺利考取了上海财经大学的硕士研究生,研一时期的博弈论课程,可以说是整个硕士阶段让我印象最深、受益匪浅的一门课,这门课程的内容对我今后的职业生涯产生了深远的影响。

首先,任课老师是学校数学系的郎艳怀教授。由于我从小就着迷于数学,一直以我国著名数学家华罗庚先生为榜样,儿时也梦想自己长大后能够成为数学家,可惜阴差阳错选择了财经专业,因此始终敬仰从事数学研究和教学的老师。通过这门课,我与郎老师结下了深厚的友谊,即使在后来的金融工作中遇到数学问题,也会主动找郎老师沟通,郎老师也会像讲解博弈论那样耐心、细致地答疑解惑。

其次,教学方式非常新颖与开放。郎老师的教学颇有哈佛商学院的风格,也就是每次上课都安排出一定时间让学生上台就某个专题进行分享,学生们展开讨论,郎老师进行点评,将传统的知识灌输型教学方式转变为学生自我驱动的启发式教学方式,这种方式不仅对于我此后的学习产生了重大的影响,而且对于我从事风险管理工作带来了有益的启示。

第三,课程内容绝对精彩和实用。课堂上,郎老师对“囚徒困境”精妙解析,对“纳什均衡”抽丝剥茧,对“动态博弈”“无限博弈”由浅入深,我被博弈论的美妙逻辑与丰富策略彻底征服了,可以说这门课程的内容对我今后的职业生涯产生了巨大影响。在日常的金融工作中,每当需要做出重要决策时,我都会运用博弈论的方法进行分析和思考。

这些在我学生时代的点滴事迹,给我带来了深远的影响,为我之后从事金融风险管理行业打下了基础。

2 金融猎场,谋变则通

我的金融从业经历,用两个关键词概括就是“机缘巧合”与“持续学习”。

我认为自己踏入金融职场纯粹是一种偶然,在硕士研究生毕业求职之时,我最向往的是去世界500强企业工作,因此求职时投出的个人简历基本上瞄准这些公司的管理培训生(Management trainee)岗位。虽然最终没有收到这些公司的offer,但却意外获得上海浦东发展银行(简称“浦发银行”)的工作机会,从此开始了我的金融职业生涯。

初到浦发银行工作,我发现需要学习的实务知识、掌握的专业技能实在是太多了。为了能够充分胜任这份工作,除了上班时积极向前辈虚心请教以外,工作之余也不敢懈怠,主动、认真和全面学习银行内部编写的各类业务手册,同时也积极利用银行内部的各种线上培训课程,尽可能拓展自己的专业知识边界。虽然我在浦发银行的工作时间不算长,但是这段工作经历却为以后的金融生涯奠定了扎实的基础。
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我的第二份工作是在东亚银行上海分行从事银团贷款和企业信贷业务,东亚银行是一家外资银行,开展的业务更具有国际性,业务合作的伙伴也是遍及全球,面临的风险也就更加复杂和多元。考虑到当时我对金融风险管理缺乏系统性的学习,因此就萌生了考一张职业证书的想法,正在纠结如何选择合适的证书之际,一个很偶然的机会帮我完成了这一艰难的选择。

某一天在银行工作时邂逅了一位客户,她是UBS(瑞银集团)的投资总监,名片上赫然印有CFA(特许金融分析师)、FRM(金融风险管理师)以及CAIA(另类投资分析师),交流后还发现她也是我们上海财经大学的校友。通过互联网的搜索,了解到FRM的考试内容涉及比较完整的金融风险管理知识体系,而这恰好是当时我急需弥补的短板,因此就毫不犹豫在全球金融危机爆发的2008年报考了FRM,并且最终顺利通过。

随后又决定参加CFA考试,以此希望能够系统性学习全球金融市场的最新理论和实务知识,并且于2009年至2011年依次顺利通过一、二、三级考试。在此期间,个人也经历了职业生涯的一次重大转型,从前台的业务条线转到了中台的风险管理条线,从商业银行跳槽去了证券公司。由于借助CFA、FRM考试而系统学习了固定收益、股票投资、衍生产品以及风险管理等知识,因此,在证券公司工作时,就有了更多机会参与到公司各项创新业务的筹备,并且还有幸成为公司创新业务的专家库成员。

此外,由于日常风险管理工作还需要针对交易对手方的财务状况进行深入分析以评估风险,对于财务、会计专业知识有极高的要求。为了能够出色完成工作,我在加入证券公司的第一年就开始参加中国注册会计师(CPA)考试,经过四年的坚持,顺利通过全部六门专业科目考试和综合阶段考试,不仅对于财务会计有了全新的理解和认知,而且风险管理工作也更加得心应手。

在工作过程中,一方面发现对金融市场的研究还需要进一步深入,另一方面也发现自己的学习能力确实有了很大的提升,同时部门负责人以及公司分管领导均拥有博士学位,为了有更好的职业发展前景,决心利用工作之余的时间攻读博士学位,这一决定得到了所在部门和公司的大力支持;由于是边工作边读博,对家庭的照顾也有所不周,妻子、父母(包括岳父、岳母)对此毫无怨言并为整个家庭默默付出。经过三年(2012年9月至2015年6月)的艰苦努力,最终顺利取得博士学位,博士论文还得到上海市学术著作出版基金的资助并于2016年8月由上海人民出版社对外出版发行。

结合个人超过15年的金融从业经历,我总结出一条金融从业者的生存之道:对于每一位金融从业者而言,一定要“工作到老、学习到老”,只有这样才能在危机中抓住新机,在变局中谋得新局!

3 回馈母校,做“五个一工程”

工作之余,我开始尝试运用业余时间开展风险管理知识传播的活动——这是我感兴趣并愿意不断坚持的方向,对我来说是件开心和快乐的事情。

我把它们归纳为“五个一工程”:运营一个公众号、成立一个俱乐部、创办一本杂志、设立一个奖学金、举办一场峰会。

第一件事是我运营了个微信公众号,名字叫“风控博士沙龙”(微信号Dr_CRO),这个公众号是于2015年9月15日注册并开始运营,到目前已经快5个年头了。

“风控博士沙龙”主要做三件事情:

一是推出《期权、期货及其他衍生品(第九版)》一书的视频讲解系列,共计360讲,该书被誉为“华尔街圣经”,是约翰·赫尔(John Hull)教授的扛鼎之作,视频由我亲自讲解并亲手录制,足足花了三年零六个月时间才完成全部视频的录制,推出至今一直深受广大金融从业者和金融专业学生的喜爱。

二是发布原创的风险管理文章,这些文章有的是我写的,有的则是业界同仁的赐稿,截至目前已发布文章超过200篇,其中,《风险管理工作中的跨部门沟通》《风险管理工作中的情商》《风险管理者的智、信、仁、勇、严》等诸多文章广受业界好评。

三是推出以金融机构资深风险管理人士(如首席风险官)担任嘉宾的对话栏目,至今已经对话的嘉宾超过50位。

第二件事是成立上海财经大学风险管理校友俱乐部,我也很荣幸被推选为俱乐部理事长。俱乐部的宗旨就是希望搭建起校友们之间沟通、交流和探讨风险管理的平台,俱乐部自成立以来,一切工作都有序运行,并且在2018年、2019年连续荣获“学校年度特色校友会”的殊荣。

第三件事是创办了《上财风险管理论坛》杂志。由于我国国内还没有一本真正聚焦于风险管理的刊物,因此我们俱乐部敢为天下先,决定创办《上财风险管理论坛》杂志作为俱乐部的会刊,并且由我担任杂志主编。杂志每季度出刊一期,每期都有超过10篇聚焦风险管理实务的原创文章,每期都设定一个主题,例如银行业的风险管理、保险业的风险管理、资本市场的风险管理、大资管行业的风险管理等。此外在2017年年末,针对杂志还特别成立了一个专家委员会,委员是来自国内知名金融机构的首席风险官,此举一方面希望扩大刊物的影响力,另一方面也能为刊物严把质量关。

第四件事是设立上海财经大学风险管理奖学金。为支持上财学子开展风险管理领域的学术探索与研究,由我们俱乐部和金融学院共同发起,设立了全球高校中首个以风险管理为主题的奖学金,有效激发了广大上财学子研究风险管理的积极性。

第五件事是举办上海财经大学金融风险管理峰会。自2018年以来,每届峰会都有包括金融机构首席风险官在内的超过200位金融从业者以及高校学者出席,峰会的嘉宾结合风险管理领域中点、难点和痛点问题展开分享和交流。这里成为了名副其实的年度风险管理思想盛宴,许多参会者还将峰会亲切地称为“风险管理领域的达沃斯论坛”。

4 与Python“从相识到相爱”

作为一个80后,我觉得我们这一代人还是很有危机意识,并且也很善于前瞻性思考。在2013年和2014年国内互联网金融兴起之际,我已经关注到包括互联网在内的信息技术可能对未来金融行业产生革命性的影响。

随后,金融科技(Fintech)被引入国内,整个金融行业开始了数字化、科技化和智能化的变革,我意识到包括我本人在内的广大金融从业者有一个致命的软肋——没有掌握计算机编程这一硬核技能。

而熟练驾驭一门计算机编程语言将是未来金融职场的必备技能,因此我开始将精力转向计算机编程语言的学习与运用,以此弥补个人的技能软肋。

我正式接触Python是在2017年夏天出席一场关于金融科技的论坛,在论坛中与多位IT领域的专业人士进行了沟通,了解到Python已经风靡海外,许多跨国商业银行和投资银行都要求员工熟必须掌握Python。

从那以后,我就开始关注、学习并运用Python,将Python作为个人工作、学习甚至是生活的一部分,撰写Python代码就像晨跑一样成为了每日的习惯。

在我学习和运用Python的过程中,还要特别感谢一个人,她就是我以前的上司——我曾供职的一家金融控股集团首席风险官石蕾女士。

石女士早年在IBM公司从事编程工作,是公司为数不多的女性程序员之一,随后去加拿大攻读金融工程硕士,并在苏格兰皇家银行工作了很长一段时间;此后选择回国,在一家大型股份制银行负责风险管理工作,后又于2017年11月份加入当时我所在的金控集团并担任首席风险官。

石女士积极推行风险的量化管理,努力推动风险管理的信息化建设,同时鼓励风险管理条线员工学习和掌握计算机编程语言(比如Python),也时常与大家分享学习Python的心路历程与经验方法。

虽然与石女士共事的时间并不很长,但是她将计算机编程与风险管理深度融合的思想深深影响着我。

针对广大金融从业者经常问到的一个问题:“为什么金融领域如此偏爱Python?”我觉得有以下三点。

第一,Python是开放的(Python is open)。Python不仅免费而且还是开源的,同样金融也是包罗万象、兼收并蓄,Python与金融的“碰撞”必将创造出一个更加开放与包容的金融科技世界。

第二,Python是强大的(Python is powerful)。Python拥有大量的第三方模块和工具包,便于开展各类科学数据分析与可视化工作,即使在机器学习、深度学习等前沿的人工智能领域,Python的工具包也发挥着不可替代的作用,而如今在整个金融行业数字化、科技化、智能化转型的关键阶段,强大的Python将助力金融机构的成功转型。

第三,Python是简洁的(Python is simple)。Python语法结构与代码规则的简洁性,使得无论是缺乏计算机编程经验的新手还是熟练驾驭C、Java、R等语言的编程老手,对Python都十分容易上手。而简洁性这一点也恰恰是当前金融业不断追求的,自从2008年全球金融危机以后,金融领域的一个典型特征就是金融产品的交易结构日益简化并且交易规则日趋简单。

结合我自己学习Python的经历,分享一下学习Python的心得体会。在此想借用中国古代三首著名诗词中的三句话来阐述学习Python的三部曲。

第一部曲是“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”(《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》晏殊)。对于广大的读者而言,首先必须设定明确的学习目标,制定合理的学习计划、时间表和路线图,结合个人的特点充分做好学习Python的长远规划和顶层设计。

第二部曲是“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”(《蝶恋花·伫倚危楼风细细》柳永)。学习Python的过程绝不会轻轻松松,更不可能是一日之功,需要有持之以恒的付出与努力。

在这里想通过两道数学题做进一步的阐述,第一题“1.01的365次方是等于37.78”,第二题“0.99的365次方就是等于0.026”,两者的结果相差1480倍,这意味着如果每天能坚持学习一些Python,久久为功,最终将成绩斐然;相反,如果不思进取就会退步,并且哪怕每天退步很少的一点,日积月累,最终会被无情地淘汰!

第三部曲是“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”(《青玉案·元夕》辛弃疾)。虽然Python是一个很强大的工具,但是它所能发挥的作用大小与运用场景密不可分,在所有的学科领域,金融涉及众多的产品、广泛的市场、丰富的策略以及海量的数据,金融便成为Python最合适的运用场景之一,广大读者在学习Python时就需要与金融的理论和实践有机结合,只有这样才能让Python真正为金融的学习与工作赋能。

5 让Python赋能金融

我一直认为,真正掌握一门计算机语言,需要达到“自己会,还要让别人会”的境界,更重要的是能够把对这门语言的理解和运用以浅显易懂的文字写下来,最好还能著书立作,让身边的同事和同行能够读得懂、学得会、用得到,这是我撰写《基于Python的金融分析与风险管理》这本书的初心,也是写书的第一个理由。

同时,我学习金融、研究金融以及从事金融工作累计已经超过20年,发现大量金融专业的学生和从业者对金融的理解并不深刻,其中一个重要的原因就是缺乏对金融分析工具的掌握。

而Python作为一门开源的高级计算机编程语言,在金融领域的运用已经变得十分普及,通过将Python与金融相结合,不仅可以提升金融的决策效率,同时对金融的理解也将变得更加深刻,这是写书的第二个理由。

此外,我还发现在国内图书市场上,虽然已经出版了一些将Python与金融相结合的书籍,但这些书更多是以欧美成熟的金融市场作为分析对象,能够与国内金融市场有机结合的书则比较稀缺。因此,我希望能够把Python写在这片孕育着中国金融市场无限生机与活力的广袤大地上,这是写书的第三个理由。

在2019年4月,当《基于Python的金融分析与风险管理》的书稿尚在人民邮电出版社内部审核之时,我就已萌生了撰写一本相配套的实战案例集的想法,并且开始着手准备。

同年10月1日,《基于Python的金融分析与风险管理》一书出版,许多读者通过微信给我留言,一方面充分认可该书的内容和实用性,另一方面也提出了一些中肯的建议,其中最具代表性的建议就是希望有更多基于现实金融市场和日常实务工作的案例,可以说我个人的想法与读者们的期望不谋而合,最终诞生了这本《Python金融实战案例精粹》。

这两本书可以说是有着不同的逻辑体系和内容特点。就《基于Python的金融分析与风险管理》一书而言,它的写作风格和逻辑结构更类似于一本教材,逻辑结构是“它是什么→如何去用”,也就是首先告诉读者Python以及常用第三方模块(如NumPy、Pandas等)的函数和参数是什么,然后指导读者如何在金融领域用这些函数和参数实现相应的分析和风险管理。

相比之下,《Python金融实战案例精粹》一书则更加偏重于运用,是包含了88个原创金融实战案例的一本案例集,它的逻辑架构是“该做什么→如何去做”,也就是首先让读者身临其境于一个个真实的金融场景,读者在每个场景中将扮演不同的角色。然后,案例中的金融机构将安排读者完成相应的编程任务并提出具体的编程要求,以任务驱动的方式最终让Python真正为金融赋能。

这两本书之间存在很强的互补关系。如果将Python在金融领域的运用比喻为一个金字塔,《基于Python的金融分析与风险管理》一书就好比是金字塔的塔基,它提供了必要的知识储备与技能铺垫。《Python金融实战案例精粹》一书则好似金字塔的塔尖,是知识、技能转化为现实生产力的最后一环,标志着雄伟金字塔的最终落成。

如果读者能够同时拥有这两本书,并且对这两本书都能认真学习,相信掌握Python与金融的效能将倍增。

最后,预祝每一位读者都能成为Python达人,让我们一起在全球金融科技的时间轴中创造出属于中华民族的伟大历史时间!

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