随机过程笔记(国科大网课)

上接手写的A4笔记

平稳(宽平稳W.S.S)的特点：

m = C

R() = f(τ)

 红字的成立前提是信号为实信号。

一个小总结：随机过程(Stochastic Process)中最重要的一点是，一定要弄清楚什么是随机的，什么是确定的(信号 函数 物理量)。

L3 Fourier 谱分析

之前有提到用相关函数来做傅里叶变换来表示功率谱密度，解决了之前随机变量不一定满足绝对可积的前提条件的问题。

接下来继续讨论随机过程(随机信号)通过线性系统之后，特性如何改变。

下面板书中的“戴帽子”的大写字母是表示确定信号的FT变换后的函数。

 经过LTI系统H得到Y(t)，此时的Y(t)也是具有随机性的。

我们现在对Y(t)的相关函数进行研究：

 注：复数域下相关函数计算时需要共轭相乘。

化简到上式子时，还剩下卷积的部分。

小技巧：判断式子是不是卷积，只需要把式子里面的变量全部加起来，如果能把积分变量都消去，那么这个就是卷积操作，卷积卷出来是一个函数，这个函数的自变量就是式子里面变量都加起来剩下的变量。

接下来进行一个巧妙的构造：

 这样就可以达到上述小技巧的效果，得到一个只依赖于 (t-s) 的函数：

对整个式子Y(t)的相关函数做傅里叶变换，以及对构造的式子做傅里叶变换，得到重要的结论

 

 红框的重要结论 基本必考。

举个例子(引入互谱密度)：

柯西不等式告诉我们

 

改变积分限，从无穷改变为[a, b]之后，可以将其视为原来的信号进过了一个H(w)的滤波器，其表达式如上图红框所示。这个思想很重要。