证明随机幅度正弦波不是平稳过程_正弦波是平稳信号吗-CSDN博客

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_53476134/article/details/124768240

最近系统地学习了随机过程，对随机过程的定义和概念有了更清楚的认识，现在重新回过头来年我两年前写的这篇博客，很遗憾，我知道我的答案有问题，先保持之前的证明过程不变，我们在文章后半部分加入新的证明，并在文章的末尾讨论这两种方法在定义上的合理性。

原博客证明方法

补充：伽马函数。

如果有错误，请各位大佬不吝指正！非常感谢！

现在的证明方法

题目描述

现有一随机过程 $X(t)=A\sin(\omega t+\varphi)$ ，其中 $A\sim N(\mu,\sigma^2)$ ， $t\in[0,+\infty)$ 为一时间变量，其余均为定常数，任意两个时刻之间的。试问：该随机过程是否是狭义上的平稳过程？是否是广义上的平稳过程？

狭义平稳讨论

狭义平稳定义为，在概率密度函数已知的情况下，该函数的一阶概率密度函数与时间变量无关，任意有限维概率密度函数与时间起始点无关，仅与时间的间隔有关（这一特性被称为时不变性），即有：

$\begin{cases} f_X(x;t+\tau)=f_X(t)\\ f_X(x_1,x_2,\cdots,x_n;t_1+\tau,t_2+\tau,\cdots,t_n+\tau)=f_X(x_1,x_2,\cdots,x_n;t_1,t_2,\cdots,t_n) \end{cases}$

满足以上两条准则（实际上只有一条）的随机过程称为严平稳过程，实际上第二条包含了第一条，但是如果要证伪，只需要说明第一条不成立就足够了，本题就使用到了这样的思路。为了便于后续分析，记：

$\theta(t)=\omega t+\varphi$

证明：严平稳不成立

根据概率分布函数的定义，随机过程在时刻 $t_0$ 的概率分布函数可表示为：

$F_X(x;t)=P\{X(t)\le x\}=P\{A\sin(\theta_0)\le x\}$

而随机变量 $A$ 的概率分布函数为：

$f_A(a)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-(a-\mu)^2/\sigma^2}$

根据 $\theta_0,x$ 的取值关系，对上式讨论得到以下分段概率分布：

$F_X(t)=\begin{cases} F_A(\frac{x}{\sin\theta_0})&,\text{if }\sin\theta_0>0\\ 1-F_A(\frac{x}{\sin\theta_0})&,\text{if }\sin\theta_0<0\\ 1&,\text{if }x\ge 0 \text{ with }\sin\theta_0=0\\ 0&,\text{if }x<0 \text{ with }\sin\theta_0=0\\ \end{cases}$

再根据概率分布密度函数的定义，可求得一阶概率分布密度函数：

$f_X(t_0)=\frac{\mathrm{d}F_X(t_0)}{\mathrm{d}x}=\begin{cases} \frac{1}{\sin|\theta_0|}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-(a-\mu)^2/\sigma^2}&,\text{if }\theta_0\ne k\pi\text{ with }k\in\mathbb{Z}\\ 0&,\text{others} \end{cases}$

进一步可写得：

$f_X(t_0)=\begin{cases} \frac{1}{\sin|\omega t_0+\varphi|}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-(a-\mu)^2/\sigma^2}&,\text{if }\omega t_0+\varphi\ne k\pi\text{ with }k\in\mathbb{Z}\\ 0&,\text{others} \end{cases}$