金融预测模型
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关于使用Python创建预测gdp的模型
kingofyb
BEng 英国约克大学 Computer Science
MSc 英国伦敦大学学院ucl Information Security在读
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使用python绘制现有彩票记录走势图
使用python绘制现有彩票记录走势图原创 2023-12-11 04:53:22 · 869 阅读 · 0 评论 -
使用Python构造VARIMA模型
VARMA(p,q)结合了VAR和VMA模型,其中p是向量自回归(VAR)模型的滞后期数,q是VMA模型的移动平均的阶数。VARMA是ARMA的推广,它将ARMA模型扩展到多个时间序列变量的情况,通过VAR和VMA的线性组合来描述多个时间序列变量之间的联合变化,适合描述多个时间序列变量之间的关系。时间序列变量。通过将 q 参数设置为 0,VARMA 模型可以像 VAR 模型一样工作;通过将 p 参数设置为 0,它也可以像 VMA 模型一样工作。VARMA 也不能处理非平稳金融时间序列数据。原创 2023-10-11 22:35:12 · 1284 阅读 · 0 评论 -
使用Python构造ARIMA模型
基于统计的方法是经典的时间序列预测模型,也是财务时间序列预测的主要方法。他们假设时间序列是由随机冲击的线性集合产生的。一种有代表性的方法是ARMA模型,它是AR和MA模型的组合。它被扩展到非平稳时间序列预测,称为自回归综合移动平均(ARIMA),它结合了差分技术来消除数据中趋势分量的影响,并且由于其巨大的灵活性而成为最受欢迎的线性模型之一。然而,这种方法最初仅限于线性单变量时间序列,并且不能很好地适应多变量设置。原创 2023-07-03 16:13:46 · 3720 阅读 · 0 评论