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RSS订阅原创 VAR模型
文章目录一、VAR是什么？1.引入库2.读入数据3.执行程序总结一、VAR是什么？以金融价格为例，传统的时间序列模型比如ARIMA,ARIMA-GARCH等，只分析价格自身的变化，模型的形式为：其中称为自身的滞后项。但是VAR模型除了分析自身滞后项的影响外，还分析其他相关因素的滞后项对未来值产生的影响，模型的形式为：其中就是其他因子的滞后项。总结一下，就是可以把VAR模型看做是集合多元线性回归的优点（可以加入多个因子）以及时间序列模型的优点（可以分析滞后项的影响）的综合模型。VAR其实是
2022-03-31 09:34:54
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原创 Python之时间序列
Python之时间序列提示：这里可以添加系列文章的所有文章的目录，目录需要自己手动添加例如：第一章 Python 机器学习入门之pandas的使用提示：写完文章后，目录可以自动生成，如何生成可参考右边的帮助文档文章目录Python之时间序列前言一、ARIMA是什么？二、使用步骤1.导入库2.导入数据3.传入参数4.有个倒霉的东西要记住总结前言提示：这里可以添加本文要记录的大概内容：大概做了将近一周的数据分析大赛，从一开始到xgboost到这时间序列，一直解决不掉数据滞后性的问题，现在把这个
2022-03-25 23:12:14
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空空如也
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