用Python写一个简单的双均线策略分析

用Python写一个简单的双均线策略

双均线策略

先罗列一下我知道的量化策略：

• 双均线：一句话来讲就是金叉买死叉卖。
• 布林带：突破压力线（上轨）清仓，跌破支撑线（下轨）持仓。
• PEG：根据PE/G调整仓位。
• 均值回归：跌下去的要涨，涨上来的要跌（废话。
• 羊驼：随机选股，定期调仓（意外地能赚？

由于每种策略的持仓清仓逻辑不一样，反映在代码中的表现也就各不相同，以后如果有时间，会把上述量化策略全部实现一遍，今天先来整个最经典的入门级别的活。

首先，啥叫双均线？

从名字上来看，就是两条均线的意思。没错，双均线策略的基本逻辑就是纯粹依靠两条均线进行调仓。

两条均线分别是短期均线和长期均线。我们对于某一支股票的变动，先取一个较小时间段内的股价移动平均画出一条线（短期均线），再取一个较长时间段内的股价移动平均画出一条线（长期均线），然后把它们画在一张图里，定眼…睛一看，我们一定会发现这样的规律：

• 短期均线的波动比长期均线剧烈。从图的角度来直观的说，就是短期均线更加陡峭，长期均线更加平缓。
• 大多数股价走势中，如果短期均线向上穿过了长期均线，那么股价在接下来的一段时间一定会上涨；反过来，如果短期均线向下穿过了长期均线，那么股价在接下来的一段时间一定会下跌。

在经验上，常用的短期均线有5、10、20日均线；常用的长期均线有60、90、120日均线。

我们来直观的感受一下：

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_csv("D:\pythonProject\DataAnalysis-master\Maotai.csv", index_col="date", parse_dates=['date'])

用茅台2019年10月到2020年1月的数据，观察一下短期均线（这里选用5日均线）、长期均线（这里选用60日均线）和股价走势自身的规律。

df_ma5 = df['close'].rolling(5).mean() #计算收盘价5日短期移动平均
df_ma60 = df['close'].rolling(60).mean() #计算收盘价60日长期移动平均
df_ma5o = df_ma5['2020-03':'2020-04'] #取2020年3月和2020年4月的数据
df_ma60o = df_ma60['2020-03':'2020-04']
df_org = df[