从零搭建自己的量化系统：行情获取+交易接口踩坑实录

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做量化两年多，最深的体会就是信息差才是散户最大的门槛。市面上的教程要么只讲策略逻辑，要么给个Tushare查基础数据就没了，真到实操环节——怎么接实时行情？怎么自动下单？全得自己摸着石头过河。今天分享一套自己跑通的方案，覆盖港美A三地行情+Level2高频数据+自动化交易，代码可直接套用（已脱敏）。

Level2行情接入：散户也能用上机构级数据？

早期用某平台免费行情做短线策略，回测收益30%，实盘直接亏成狗。后来才知道普通tick数据是6秒快照，Level2的逐笔委托才是实盘必备。但券商提供的Level2接口要么门槛高（500w资金），要么延迟离谱。

后来发现用WebSocket直连行情源才是正解。这里给个自己用的代码框架（关键字段已隐藏）：

# 这里的Token请自行注册
#!python3
# -*- coding:utf-8 -*-
import time
import websocket
import zlib


# 发送订阅
def on_open(ws):
    ws.send("all=lv2_600519,lv1_000001")


# 接收推送
def on_message(ws, message, type, flag):
    # 命令返回文本消息
    if type == websocket.ABNF.OPCODE_TEXT:
        print(time.strftime('%H:%M:%S', time.localtime(time.time())), "Text响应:", message)
    # 行情推送压缩二进制消息，在此解压缩
    if type == websocket.ABNF.OPCODE_BINARY:
        rb = zlib.decompress(message, -zlib.MAX_WBITS)
        print(time.strftime('%H:%M:%S', time.localtime(time.time())), "Binary响应:", rb.decode("utf-8"))


def on_error(ws, error):
    print(error)


def on_close(ws, code, msg):
    print(time.strftime('%H:%M:%S', time.localtime(time.time())), "连接已断开")


wsUrl = "ws://<服务器地址>/?token=<jvQuant token>"
ws = websocket.WebSocketApp(wsUrl,
                            on_open=on_open,
                            on_data=on_message,
                            on_error=on_error,
                            on_close=on_close)
ws.run_forever()

重点在于订阅方式：lv2_股票代码是Level2行情，lv1_代码是普通行情。实测延迟在80ms左右，足够捕捉盘口异动（比如大单托单突然撤消）。

自动化交易接口：避开第三方SDK的那些坑

市面上很多量化平台要装他们的客户端，策略跑在对方服务器上。这种模式有两个致命问题：策略安全性和下单延迟。尤其是打板策略，晚100ms可能就是天地板的差距。

后来改用HTTP直连柜台的模式，几个核心功能：

委托模板：/buy或/sale接口直接传价格、数量
持仓查询：/check_hold实时获取可用资金、持仓盈亏
智能撤单：根据盘口变化动态调整委托队列

举个挂单的伪代码逻辑：

# 监控Level2买一量变化
if buy1_volume > 10000 and not order_sent:
    # 触发抢单
    http.post("/buy?code=600519&price=198.5&volume=500")
    # 设置2秒未成交则撤单
    threading.Timer(2, cancel_order).start()

策略需要哪些数据支撑？智能语义查询实测

做因子挖掘最头疼的就是数据清洗。之前用传统数据库要写一堆SQL，查个"近3日主力资金流入>1亿"的需求得关联五六个表。后来发现自然语言查询是真香：

# 查询创业板近5日量价齐升的标的
params = {
    "query": "创业板,量比>2,涨幅>3%,换手率>8%,主力流入>1亿",
    "sort_key": "主力流入",
    "sort_type": 1  # 降序排列
}
response = requests.get("http://数据接口地址", params=params)

支持模糊条件查询（比如"MACD金叉"、“集合竞价抢筹”），还能查三年历史数据。回测时找特定形态的股票效率提升十倍不止。

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