执行回测三策略，保障 AI 投资高胜率

作者：老余捞鱼

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写在前面的话：

       我前面写过的文章中多次出现了一个词：“回测”，今天我们就来专门讲一讲它的重要性。简而言之，回测就是在你开始run程序前最重要的一项工作，对你的交易策略进行微调。它需要在各种市场情况下提供相对稳定的表现。本文将帮助你了解如何回测交易策略，哪种回测方法最有效，如何评估测试结果，以及最重要的是 - 你何时准备好进入市场进行交易。

一、什么是回溯测试？

        回测是一种分析当前交易策略在过去某个时间段内的表现的方法。回测交易策略可帮助你评估其在事后市场情景中的行为，并确定其优秀之处和不足之处。它是帮助你事后验证交易模型的重要工具。

        回溯测试旨在帮助生成结果并评估风险和盈利能力，而无需冒任何实际资金风险。想象一下穿着救生衣游泳——你可以尝到水的味道，但你不会溺水。

        交易员的回测就像职业运动员的训练。他们花数小时完善自己的技术，然后才出去与其他人竞争。这样，他们就会在大量测试、数据和分析的基础上变得更好，建立信心。

二、基础概念

        我们可以使用多种不同的软件进行回测。选项包括 Microsoft Excel、现成的第三方平台或从头开始构建。领先的算法交易公司使用不同的计算机语言编写回测软件。这些语言包括 C++、C#、Python 或 R（适用于不太复杂的项目），甚至可以使用现今热门的AI技术进行回溯测试。

        另外，你也可以使用TradingView进行交易回测，它是一款高度专业和强大的图表工具，它提供了便捷的行情查看功能，并允许用户以图形化的方式查看策略回测结果。几乎所有的策略回测都基于数据，诸如同花顺、Wind等国内金融数据提供商应该也提供相关回撤功能。

        要进行正确的回溯测试，你需要历史数据。该程序会获取你策略的规格，并将其应用于过去某个特定的市场时期，以向你展示该策略当时的表现。

        根据回测结果，交易员或分析师将决定该策略是否需要进行微调或是否足够好可以按原样应用。

        回溯测试的理念基于金融市场周期运行的理论。如果某件事在过去是可行的，许多交易员会认为它在未来仍将适用。反之亦然——如果它在过去失败了，那么它在未来可能也不会成功。</