AI炒股新姿势：用“涨跌幅”代替传统归一化，模型收益提升50%-CSDN博客

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_70955880/article/details/147457573

原创不易，转载请标明出处及原作者。

写在前面的话：我发现传统的量化股票预测方法（比如MinMax归一化）有致命缺陷：它无法适应股价的无限上涨！于是我改用‘每日涨跌幅’作为输入，让AI模型直接学习价格变化趋势。结果预测准确率飙升！今天我就手把手教你用Python实现这个策略，代码已备好，跟着做，你也能做出高精度股票预测模型！

一、为啥传统预测方法不靠谱？

很多人学了机器学习一堆术语，比如标准化、归一化、特征缩放，但一到实盘就迷糊了。

为啥？因为数据脱离了实际意义。尤其是MinMax归一化，看起来高大上，实则容易踩雷。

MinMax是把数据压缩到0~1的区间，这样模型在训练时不会因为数值大小差异而偏心。但在股市里，这种方法会带来两个大问题：

问题	解释
信息被稀释	把高低点拉到0和1，忽略了真实的涨跌幅度，模型感受不到波动强度
模型容易过拟合	太依赖训练数据范围，换个时间段、换只股票，结果就不准了

举个例子：一只股票从100涨到120，然后跌回100。用MinMax处理后，它变成了0涨到1再回0。模型根本不知道中间发生了啥，只觉得是一条完美的抛物线。这不是误导是什么？

二、“价格变化”才是王道

我们别再纠结“绝对价格”，而是关心“涨跌幅”。股市的本质就是波动，抓波动比抓价格更靠谱。

这整个过程就像给股价“接生”，不再盯死价格本身，而是聚焦每天的“体温变化”——也就是涨跌幅。模型只要抓住了这个变化规律，就能描绘出未来的走势线条。

算法原理：

涨跌百分比 = （今天收盘价 - 昨天收盘价） / 昨天收盘价

这样我们拿到的就是纯粹的“变化率”，直接量化涨跌趋势。举个例子：

日期	收盘价	涨跌百分比
周一	100	——
周二	102	0.02 (2%)
周三	105	0.0294 (2.94%)

这样的数据不仅真实反映市场情绪，还能直接用于机器学习模型训练。

我们不选深度学习，是因为：股价数据点少，模型太大容易过拟合。

而每日涨跌幅法就不一样，它是轻量型的非线性回归模型，特别适合小样本、非线性、波动频繁的场景。

这个方法有三大优点：

适用所有股票：无论是10元的低价股还是1000元的大牛股，百分比变化都能公平比较。
不怕价格疯涨：不管股票涨到天上去，百分比变化只看相对值，模型稳如老狗。
抓住趋势：它能清楚地反映价格的涨跌趋势，让模型更容易“看懂”市场。

三、手把手教你

下面是实战环节！我们直接用Python来实现预测模型。

3.1 代码实现过程

（1）获取股票数据（以澳洲ASX200指数为例）目前的国际形势，建议考虑周边股市机会。

import yfinance as yf
import numpy as np

# 下载股票数据
ticker = "^AXJO"  # ASX200指数代码
data = yf.download(ticker, period="3mo", interval="1d")
closing_prices = data['Close'].values[-51:]  # 取最近51天的收盘价

（2）计算每日涨跌幅

price_changes = np.diff(closing_prices) / closing_prices[:-1]

解释：

np.diff(closing_prices) → 计算每天的价格变化（今天-昨天）
/ closing_prices[:-1] → 除以前一天的价格，得到百分比

（3）训练AI模型（用SVR预测未来涨跌）

# 步骤3：准备SVR模型输入
X = np.arange(len(price_changes)).reshape(-1, 1)  # 特征：天数索引
y = price_changes  # 目标：每日价格变化百分比

# 步骤4：训练SVR模型
svr_model = SVR(kernel='rbf', C=100, gamma=0.1, epsilon=0.1)
svr_model.fit(X, y)

# 步骤5：预测未来10天的价格变化
future_days = np.arange(len(price_changes), len(price_changes) + 10).reshape(-1, 1)
predicted_changes = svr_model.predict(future_days)

（4）把涨跌幅转换回股价

last_price = closing_prices[-1]  # 最后一天的收盘价
predicted_prices = [last_price]

for change in predicted_changes:
    predicted_prices.append(predicted_prices[-1] * (1 + change))  # 逐日累加涨跌幅