机器学习之在线学习算法FTRL

现在做在线学习和CTR常常会用到逻辑回归（ Logistic Regression），而传统的批量（batch）算法每次迭代对全体训练数据集进行计算，无法有效地处理超大规模的数据集和在线数据流。google提出的FTRL（Follow-the-regularized-Leader）算法，在处理诸如逻辑回归之类的带非光滑正则化项（例如1范数，做模型复杂度控制和稀疏化）的凸优化问题上性能非常出色。

对于ctr预估，输入的特征x往往具有上百亿维度，但是由于是稀疏的，每个样本可能只有几百个非零值。这使得在大数据下，可以的高效的使用流式样本进行模型的流式训练<每个样本只用一次>。从LR模型说起，对于label为{0,1}的情况，LR的loss函数如下：

$$L_t(w_t)=-y_t\log p_t-(1-y_t)log(1-p_t)$$
Loss关于参数w的导数 $(p_t-y_t)x_t, p_t=\sigma(w_tx_t)$，这就是用于参数更新的梯度值。在线梯度下降（OGD）或随机梯度下降（SGD）是解决这类问题的非常高效、高精度的且省计算资源的方法。但实际应用中，考虑模型的最终大小<参数空间，非0权重w决定了内存的使用量。而简单的在线梯度下降并很难产生真正的稀疏解。

有如下几个途径使得模型产生稀疏性：

1. 简单的假如$L1$范数，但是也有局限性，因为运算时是浮点运算，训练出来的权重w很难出现绝对的零值。
2. 在1范数的基础上作出截断。这个很好理解，设置一个阀值，做截断保证稀疏。结合L1每在线训练k个数据截断一次。但是问题是，可以丢弃本身权重就较小的特征（如刚开始训练的截断或训练数据中包含该特征的样本数本来就少），破坏了在线训练算法的理论完备性。
3. 黑盒方法，出掉一些特征，然后重新训练看被消除的特征是否有效，这样需要算法在数据上跑很多次，不实用。
4. FOBOS和RDA算法：前者是梯度下降类方法，相对OGD可以产生更好的稀疏特征，精度比较好；后者可以在精度与稀疏性之间更好的平衡。

FTRL

FTRL可以看作RDA和FOBOS的混合，但在L1范数或者其他非光滑的正则项下，FTRL比前两者更加有效。下面我们详细介绍一下TFRL。

我们关注梯度训练模块，对于一组梯度$g_t\in\mathbb{R}^d$, t 表示更新次数，OGD对于参数的更新方式是：$w_{t+1}=w_t-\alpha_tg_t$。这里$\alpha$是递减的学习速度。FTRL采用如下的更新方式来替换上面的形式：

$$w_{t+1}=arg\min_w(g_{1:t}w+\frac{1}{2}\sum^t_{s=1}\sigma_s\|w-w_s\|_2^2+\lambda\|w\|_1)$$
这里 $g_{1:t}=\sum_{s=1}^tg_s, \sigma_{1:t}=\frac{1}{\alpha_t}$, 这个式子：第一项是梯度更新，第二项保证泛化精度，第三项产生稀疏解。可以改写成：
$$(g_{1:t}-\sum_{s=1}^t\sigma_sw_s)w+\frac{1}{\alpha_t}\|w\|^2_2+\lambda_1\|w\|_1+C$$

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待续～～～，理论没搞太明白。