目录:Stata论文实证分析的基础代码
一、前言
论文实证分析的一整套基础流程:描述性、相关性、相关检验(单位根、协整检验)、主回归模型、稳健性分析、异质性检验。
二、基础代码
2.1 描述性分析
ssc install asdoc
asdoc sum y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7
2.2 数据处理
取对数:
foreach var of varlist y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7{
gen ln`var'=log(`var')
}
如果有缩尾:
winsor2 lny lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 lnx5 lnx6 lnx7, replace cuts(1 99)
2.3 相关性分析
asdoc pwcorr_a lny lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 lnx5 lnx6 lnx7, star1(0.01) star5(0.05) star10(0.1)
2.4 主回归模型之前的一些数据检验
单位根检验:
1、ADF检验
基本语法:xtunitroot fisher varname, trend dfuller demean lags(1)
2、LLC检验
基本语法:xtunitroot llc varname, lag(n)
一般使用T比较大
xtunitroot llc varname, trend demean lags(bic 12)
--含个体效应和线性时间趋势项
3、IPS检验
基本语法:xtunitroot ips 变量名, lag(n)
其他语法同LLC一致
注:使用xtunitroot,help一下,便会出现所有的检验命令及其用法和实例
协整检验:
1、Kao 检验
基本语法:xtcointtest kao y x1 x2
2、Pedroni 检验
基本语法:.xtcointtest pedroni y x1 x2,trend
3、Westerlund 检验
基本语法: xtcointtest westerlund y x1 x2,trend
2.5 主回归模型
xtset province year
xtabond2 lny L.lny lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 lnx5 lnx6 lnx7, gmmstyle(L.lny lnx1 lnx2) ivstyle(lnx3 lnx4)twostep robust small orthogonal
est store m
2.6 稳健性检验
xtreg lny lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 lnx5 lnx6 lnx7, fe (fe是固定效应模型)
est store fe (保存回归结果)
esttab fe using reg2.rtf, replace b(%6.3f) se(%6.3f) se ar2(3) star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) compress nogap mtitles("model1" ) title("Table1")
Ols
reg lny lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 lnx5 lnx6 lnx7,robust (最小二乘法)
est store reg
esttab fe reg using reg2.rtf, replace b(%6.3f) se(%6.3f) se ar2(3) star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) compress nogap mtitles("model1""model2" ) title("Table1")
2.7 异质性检验
sort x7
gen group_x7 = group(4)
forvalues i = 1/4{
qui reg lny lnx1 lnx2 lnx3 lnx4 lnx5 lnx6 lnx7 if group_x7 == `i', r
qui outreg2 using "groupsave.xls", append bdec(3) tdec(2) ctitle(`y')
est store groupx7_`i'
}
esttab groupx7_*, replace nogap compress b(%6.3f) s(N r2_a) se star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) addnotes("*** 1% ** 5% * 10%")