时间序列
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晓东邪
扎实基础,记录学习点滴。
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时间序列ARMA中p,q选择
最近工作中用到时间序列模型中的ARMA(ARIMA),需要自动选择p,q值,但是我查到的资料都是根据自相关图和偏自相关图来观察拖尾和截尾,以此来选择p,q值,刚开始时一筹莫展,后来灵机一动,为何不看下导入的statsmodel库中对应画图的函数调用时用的源代码呢:import statsmodelsprint statsmodels.__file__根据输出找到源代码所在位置,用来画偏自相关图的代码原创 2017-01-20 19:22:49 · 31122 阅读 · 3 评论 -
时间序列中Hurst指数的计算(python代码)
在做时间序列分析时,需要计算Hurst指数,由于Hurst指数计算比较复杂,刚开始懒得自己写,就在github上进行搜索,多是这个代码:from numpy import std, subtract, polyfit, sqrt, logdef hurst(ts): """Returns the Hurst Exponent of the time series vector ts"""原创 2017-04-26 14:22:50 · 29848 阅读 · 22 评论