时间序列中Hurst指数的计算（python代码）

最新推荐文章于 2025-02-15 22:11:32 发布

晓东邪

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分类专栏：时间序列 numpy pandas 文章标签： python hurst 赫斯特指数时间序列 hurst指数

本文链接：https://blog.csdn.net/xiaodongxiexie/article/details/70800038

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在做时间序列分析时，需要计算Hurst指数，由于Hurst指数计算比较复杂，刚开始懒得自己写，就在github上进行搜索，多是这个代码：

from numpy import std, subtract, polyfit, sqrt, log

def hurst(ts):
    """Returns the Hurst Exponent of the time series vector ts"""

    # create the range of lag values
    i = len(ts) // 2
    lags = range(2, i)
    # Calculate the array of the variances of the lagged differences
    tau = [sqrt(std(subtract(ts[lag:], ts[:-lag]))) for lag