今日指数项目涨停跌停数据统计功能

涨停跌停数据统计功能

1 涨跌停数据统计业务分析

1.1 涨跌停原型效果

说明：

A股市场有涨幅±10%限制；

股票是否涨停和跌停并不以我们的统计结果为基准，而是由证券交易所来确定，可能真实情况是涨幅超过10%或者低于-10%；

1.2 涨停跌停接口说明

功能描述：统计沪深两市T日(当前股票交易日)每分钟达到涨跌停股票的数据

​ 注意：如果不在股票的交易日内，则统计最近的股票交易日下的数据

服务路径：/api/quot/stock/updown/count
服务方法：GET
前端请求频率：每分钟
请求参数：无

响应数据格式：

{
    "code": 1,
    "data": {
        "upList": [
            {
                "count": 1,//涨停数量
                "time": "202112311412"//当天分时
            },
           {
                "count": 3,//涨停数量
                "time": "202112311413"//当天分时
            },
          	//省略......
        ],
        "downList": [
            {
                "count": 2,//跌停数量
                "time": "202112310925"//当天分时
            },
			//省略......
        ]
    }
}

总之，业务要求获取最新交易日下每分钟达到涨跌停数股票的数量；

关于SQL日期函数，详见：今日指数资料\V3\day03-股票数据报表与导出\资料\预习基础知识点\SQL日期函数.md

2 T日涨跌停统计SQL分析

2.1 SQL分析思路

# 1.以统计当前股票交易日下，每分钟对应的涨停数量为例
# 思考：涨停与涨幅有关，但是我们的股票流水表中没有涨幅的数据，需要自己去就是那
# 1.先统计指定日期下（开盘时间点到最新时间点）涨幅达到涨停的数据
# 查询后的条件过滤，使用关键字：having
select
    (sri.cur_price-sri.pre_close_price)/sri.pre_close_price as ud,
    sri.cur_time as time
from stock_rt_info sri
where sri.cur_time BETWEEN '2022-01-06 09:30:00' and '2022-01-06 14:25:00'
having ud>=0.1;

# 2.将上述结果作为一张表，然后根据time时间分组，统计出每分钟对应的数量，而这个数量就是涨停的数量
select
   tmp.time,
   count(*) as count
from () as tmp
group by tmp.time;
# 填充sql
select
   tmp.time,
    count(*) as count
from (select
    (sri.cur_price-sri.pre_close_price)/sri.pre_close_price as ud,
    sri.cur_time as time
from stock_rt_info sri
where sri.cur_time BETWEEN '2022-01-06 09:30:00' and '2022-01-06 14:25:00'
having ud>=0.1) as tmp
group by tmp.time
order by tmp.time asc;

# 跌停
select
    date_format(tmp.time,'%Y%m%d%H%i') as time ,
    count(*) as count
from (select
    (sri.cur_price-sri.pre_close_price)/sri.pre_close_price as ud,
    sri.cur_time as time
from stock_rt_info sri
where sri.cur_time BETWEEN '2022-01-06 09:30:00' and '2022-01-06 14:25:00'
having ud<=-0.1) as tmp
group by tmp.time
order by tmp.time asc;

2.2 查询数据组装思路

• 涨跌停数据包含了涨停统计数据和跌停统计数据，而每个数据组中的元素又仅仅包含时间和数量，这些数据是高度聚合得出的结果，所以我们可以把每组数据封装到map下，数据类型为：Map<String,List
• 涨停统计SQL和跌停统计的SQL除了条件外，结构是一致的，我们可定义一个flag标识，mapper中传入时，0代表涨停，1代表跌停；

3 T日涨跌停统计功能实现

3.1 定义访问接口

    /**
     * 统计最新交易日下股票每分钟涨跌停的数量
     * @return
     */
    @GetMapping("/stock/updown/count")
    public R<Map> getStockUpdownCount(){
        return stockService.getStockUpdownCount();
    }

3.2 定义服务接口方法与实现

服务接口定义：

    /**
     * 统计最新交易日下股票每分钟涨跌停的数量
     * @return
     */
    R<Map> getStockUpdownCount();

方法实现：

    /**
     * 统计最新交易日下股票每分钟涨跌停的数量
     * @return
     */
    @Override
    public R<Map> getStockUpdownCount() {
        //1.获取最新的交易时间范围 openTime  curTime
        //1.1 获取最新股票交易时间点
        DateTime curDateTime = DateTimeUtil.getLastDate4Stock(DateTime.now());
        Date curTime = curDateTime.toDate();
        //TODO
        curTime= DateTime.parse("2022-01-06 14:25:00", DateTimeFormat.forPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss")).toDate();
        //1.2 获取最新交易时间对应的开盘时间
        DateTime openDate = DateTimeUtil.getOpenDate(curDateTime);
        Date openTime = openDate.toDate();
        //TODO
        openTime= DateTime.parse("2022-01-06 09:30:00", DateTimeFormat.forPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss")).toDate();
        //2.查询涨停数据
        //约定mapper中flag入参： 1-》涨停数据 0：跌停
        List<Map> upCounts=stockRtInfoMapper.getStockUpdownCount(openTime,curTime,1);
        //3.查询跌停数据
        List<Map> dwCounts=stockRtInfoMapper.getStockUpdownCount(openTime,curTime,0);
        //4.组装数据
        HashMap<String, List> mapInfo = new HashMap<>();
        mapInfo.put("upList",upCounts);
        mapInfo.put("downList",dwCounts);
        //5.返回结果
        return R.ok(mapInfo);
    }

3.3 mapper接口方法定义与xml

Mapper接口定义：

    /**
     * 查询指定时间范围内每分钟涨停或者跌停的数量
     * @param openTime 开始时间
     * @param curTime 结束时间 一般开始时间和结束时间在同一天
     * @param flag 约定:1->涨停 0:->跌停
     * @return
     */
    List<Map> getStockUpdownCount(@Param("openTime") Date openTime, @Param("curTime") Date curTime, @Param("flag") int flag);

xml定义：

    <select id="getStockUpdownCount" resultType="map">
        select
            date_format(tmp.time,'%Y%m%d%H%i') as time ,
            count(*) as count
        from (select
                    (sri.cur_price-sri.pre_close_price)/sri.pre_close_price as ud,
                    sri.cur_time as time
              from stock_rt_info sri
              where sri.cur_time BETWEEN #{openTime} and #{curTime}
             having ud
             <if test="flag==1">
                 >=0.1
             </if>
             <if test="flag==0">
                 &lt;=-0.1
             </if>
             )
       as tmp
        group by tmp.time
        order by tmp.time asc
    </select>

3.4 web接口测试

• postman测试地址：http://localhost:8091/api/quot//stock/updown/count