王松桂等线性模型引论86页 $H(X‘X)^{-}H‘$ 可逆的证明

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分类专栏：线性模型引论文章标签：矩阵

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王松桂等线性模型引论86页 $H(X'X)^{-}H'$ 可逆的证明

1.已知条件

$X$ 是 $n\times p$ 设计阵, $H$ 是 $k\times p$ 已知矩阵, $r k (H) = k$ , $span(H')\subset span(X')$ , 其中 $s p a n (A)$ 表示矩阵 $A$ 的列向量张成的子空间.

2.证明 $H(X'X)^{-}H'$ 跟所包含广义逆的选择无关

由 $span(H')\subset span(X')$ 知, 又由定理2.1.1知 $s p a n (X^{'}) = s p a n (X^{'} X)$ , 从而 $span(H')\subset span(X'X)$ , 即存在矩阵 $U$ , 使得 $H^{'} = X^{'} X U$ , 故
$H(X'X)^{-}H'=U'X'X(X'X)^{-}X'XU=U'X'XU,$ 可见 $U^{'} X^{'} X U$ 与广义逆 $X'X)^{-}$ 无关, 即证得 $H(X'X)^{-}H'$ 跟所包含广义逆的选择无关.

3.证明 $span(H(X'X)^{-}H')=span(HX ^{+})$

因为 $H(X'X)^{-}H'$ 跟所包含广义逆的选择无关, 考虑加号逆, 有 $H(X'X)^{-}H'=H(X'X)^{+}H'$ , 再由推论 2.2.4 知 $X'X)^{+}=X^{+}(X^{+})'$ , 即得 $H(X'X)^{+}H'=HX^{+}(X^{+})'H'=HX^{+}(HX^{+})',$ 又由定理 2.1.1 知 $span(HX ^{+}(HX^{+})')=span(HX ^{+})$ , 故
$span(H(X'X)^{-}H')=span(HX ^{+}).$

4.证明 $span(HX ^{+})=span(H)$

由 $span(H')\subset span(X')$ 知, 存在矩阵 $A$ , 使得 $H^{'} = X^{'} A$ , 结合加号逆性质 $XX^{+}X=X$ 知 $span(H)=span(A'X)=span(A'XX^{+}X)\subset span(A'XX^{+}),$ 而 $span(A'XX^{+})=span(HX^{+})\subset span(H),$ 故 $span(A'XX^{+})=span(H)$ , 即 $span(HX ^{+})=span(H)$ .