（2）Linear Regression with Multiple Variables

以下内容源自coursera上的machine learning，同时参考了Rachel-Zhang的博客(http://blog.csdn.net/abcjennifer/article/details/7700772)

上一节讲了只有一个特征的情况，下面聊聊多特征的。

（一）：多特征的例子以及多特征的的cost function和得到的函数h

（二）：单特征和多特征的梯度算法的比较：

（三）：应用梯度算法时的小技巧

（四）：如何选取特征和模型函数？

有时候并不是特征越多效果就越好，我们可以考虑特征A和特征B相乘作为一个新的特征，或者特征C和特征D相除作为一个新特征等等之类的。但是需要在理论上合理。另外在建立模型是，可以选择三次，二次，甚至开方，我们在刚建模型的时候，都可以尝试，但需要在理论上说的过去，比如房价几乎只会随着面积的增大而增大，不可能减小，即这个时候某些二次函数就不适合，因为会降低，而三次函数就更可能建立起一个更好的预测模型！

 

当然需要格外注意归一化问题，因为平方开方三次方会导致数据相差很大！

（五）：Normal Equation : method to solve for theta  analytically（这时没必要用feature scaling）

至于为什么这样一个公式就搞定了呢？

请参考：http://cs229.stanford.edu/notes/cs229-notes1.pdf  （P7-P11）

（请注意，在使用normal equation的时候，在使用公式可能会有不可逆的情况：此时可以尝试减少特征数！还有一点在特征数目很大的情况下（比如n》10000，需格外注意normal equation的效率！）

（六）：gradient descent和normal equation的对比

后者的适用范围没有前者广，在特征数目比较少的情况下，normal equation比较方便，因为不需要选取学习速率，不需要迭代。但在特征数目n比较大的情况下，normal equation就比较耗时（因为求逆的时间）（n=1000是，对于当代计算机还是很轻松的，但当n=10000是就需要考虑了）。而gradient decent在即使n很大的情况下也可以比较快的计算出最后结果！