RandomForest特征重要度问题

最新推荐文章于 2023-07-03 21:25:15 发布
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在构建随机森林的过程中，每一颗树所使用的数据不同，这使得每一颗树上的特征重要性表现的都不同。所以要评估每个特征在每棵树上的重要度来作为特征选择的依据。

随机森林衡量特征重要度的方法主要有两种，分别是Gini系数，和袋外误差率。

不纯度的减少（sklearn中使用）

随机森林的不纯度常用gini /entropy /information gain测量，以Gini系数为例：
将特征重要性评分（feature importance measures）用VIM表示，计算每个特征的Gini指数评分，即第j个特征在RF所有决策树中节点分裂不纯度的平均改变量。

Gini系数的计算公式如下，k代表有k个类别，Pmk表示k的样本权重。
在这里插入图片描述
特征xj在结点m的重要度，定义为在结点m分支前后，Gini指数的变化量。
VIMjm(Gini)=GIm-GIl-GIr
其中GIl，GIr表示结点m分枝后左右结点的Gini系数。
在这里插入图片描述

袋外误差率

  • 袋外样本
    随机决策树生成过程使用的是Boostrap
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yaoyao_CJ
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