C与Python实战

在量化交易领域，BackTrader量化软件提供了两种主流的交易模式：传统策略交易模式和信号交易模式。本节案例比较简单， 多头、 空头都使用同样的信号函数， 在实际编程中需要将它们进行分组， 让空头、 多头分别使用独立的信号函数， 然后设置各组信号函数的相关参数。上图中在最下面增加了一条 SMA_Signal 交易信号的指标曲线，采用的是独立的 subplot 子图模式。BackTrader的交易信号有很多种变化模式， 并且有不同的退出、 进入的信号。Signal 信号交易模式是一种全新的交易体系。

ROI指标重点在于检验策略模型的盈利性， 如果ROI投资回报率为负数， 或者低于市场的平均水平， 那么该策略模型后续就不要再使用了， 说明其稳定性和盈利性非常差。值得注意的是，这个价格并非固定不变，而是有一定的浮动范围，这个范围也是可以设定的。其中第二步的量化回测参数的设置相对比较复杂，包括设置数据源、起始资金、回测数据、读取数据、添加数据，以及进行数据清洗等于处理工作。对于初学者来说，在设置持仓（Position）和交易数量（Stake）时，推荐采用简单的设置方法，避免过于复杂的操作。

由图可以看出， analyzer.Analyzer子模块是所有分析模块的基础， 定义了量化分析主要的类函数。变量用于保存回测分析数据，该变量本身是复合字典格式，提取的各组分析数据都是标准的 dict 字典格式，各组分析数据的返回值也都是 dict 字典格式，可方便大家提取使用。比较专业的Analyzer分析类指标， 只在进行一些特殊分析的时候才需要使用， 本节讲解比较简单的量化回测分析案例， 介绍量化分析的基本操作， 仅使用到一些常用的量化分析指标， 如Sharp、 MaxDown等。

在源码中， “√”和“×”符号需要用两个“$”符号表示， 并括住符号代码， 因为需要使用UTF代码符号。通常， SMA均线指标、 vol成交量和主图价格曲线会叠加显示， 其他指标（如rsi、 kdj等） 都采用独立subplot子图模式， 在主图下方显示。相对于修改买卖点符号而言， 对颜色进行修改更加简单。变量参数， 两个星号“**”变量是Python的特有语法中字典模式的多变量， 这有些类似于C语言的“宏定义”.在K线图中有专门的规定， 比如， 当天的成交量或者价格超过昨天的， 则使用up颜色。

BackTrader是一个源自欧洲的工业级专业量化软件， 也是目前金融行业应用最广的量化分析软件。目前， 很多国际上的一线金融机构， 都在实盘领域使用BackTrader量化软件进行日常的投资交易。使用Python语言开发结构自然。内置大量指标， 包括全套TA-Lib金融指标库。内置专业级分析模块， 包括夏普指数、 回报率、 最大回撤等。便于用户自行扩展。支持Pandas矢量化高速运算。支持多数据源。独立Broker经纪人模块、 便于设置交易参数等。