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时间序列分析
文章平均质量分 77
yujunbeta
这个作者很懒,什么都没留下…
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R语言与时间序列学习笔记(1)
今天分享的是R语言中时间序列的有关内容。主要有:时间序列的创建,ARMA模型的建立与自相关和偏自相关函数。一、 时间序列的创建时间序列的创建函数为:ts().函数的参数列表如下:ts(data = NA, start = 1, end = numeric(),frequency = 1, deltat = 1, ts.eps = getOption("ts.ep原创 2012-10-19 21:31:45 · 29559 阅读 · 7 评论 -
R语言与时间序列学习笔记(2)
ARMA模型的参数估计方法 ARMA参数估计和前面我们介绍的点估计内容相似,也介绍矩估计与最小二乘估计两种方法。 和上一次的点估计一样,这一次我分享的内容主要有:矩估计,最小二乘估计,一个应用例题 关于矩估计与最小二乘估计的基本思想,参见前面点估计的有关介绍. A RMA 模型(Auto-Regr原创 2012-10-20 00:55:45 · 11060 阅读 · 0 评论 -
时间序列建模一例
#部分运行结果以注释的形式给出,这段代码主要展示了时间序列模型识别,定阶,参数估计,模型判断的R语言示例data(sunspots)mean(sunspots)#51.26596var(sunspots)#1887.813fivenum(sunspots)#0.00 15.70 42.00 74.95 253.80plot(sunspots,type="b",xlab="i",yla原创 2012-12-05 17:30:59 · 3151 阅读 · 0 评论 -
时间序列作业
第二次上机实验:模拟MA模型和ARMA模型 作业内容请访问:http://www.doc88.com/p-209946619868.html参考解答:#2--5上机结果n<-100; x1<-0;a2<-0;a3<-0;x<-0; for(i in -50:n) {a1<-rnorm(1); x1<-a1+0.6原创 2012-12-29 01:07:37 · 2270 阅读 · 1 评论 -
时间序列作业
第三次上机实验:模型定阶与参数估计作业内容参见:http://wenku.baidu.com/view/c128c60702020740be1e9b14.html参考解答:# 3、根据之前上机实验课的知识模拟产生下列时间序列的10000个观测数据,其中,构成白噪声序列的随机变量服从标准正态分布set.seed(100)ar1.sim<-arima.sim(list(orde原创 2012-12-29 01:10:48 · 2927 阅读 · 0 评论 -
时间序列作业
第四次上机实验:分析实际数据(平稳)作业内容请访问:#2--11prod=c(47, 64, 23, 71, 38, 64, 55, 41, 59, 48,71, 35, 57, 40, 58, 44, 80, 55, 37, 74,51, 57, 50, 60, 45, 57, 50, 45, 25, 59,50, 71, 56, 74, 50, 58, 45, 54, 36原创 2013-01-04 17:27:03 · 2420 阅读 · 0 评论