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关于多变量的多元函数，我们求解考虑解的问题与单变量是极其类似的。考虑在x处的一阶泰勒展开，我们有0=f(x0)=f(x)+j(x)(x-x0)(后面的等号近似成立，j表示jacobian矩阵.       我们以一个例题来说明牛顿迭代法：考虑这个问题：求解方程组x^2+y^2-5=0 (x+1)*y-3*y-1=0假设给定初值（0,1），那么牛顿迭代法的R程序如下：f1

求函数极值的问题通常被化简为求解导数为0的点的问题。所以优化问题通常与解非线性方程组联系起来。在前面写点估计中的mle时，我们介绍了R中求解方程极值的函数nlm（），optim().         我们以一元函数f(x)=ln(x)/(1+x)为例求解函数的极值。f<-function(x) -log(x)/(1+x) #（1）optimize(f,c(0,10))

关于矩阵，通常都会使用matlab来做处理。其实使用R也可以对矩阵做出一些简单的处理。而R语言中提供的matrix，matlab包也提供了不少关于矩阵处理的东西(可以通过??matlab来查看具体函数）。一、矩阵的输入通常我们使用函数matrix来创建矩阵，函数的介绍如下：matrix(data = NA,nrow = 1, ncol = 1, byrow = FALSE, dimna