根据上图,写出马尔科夫链模型的状态转移矩阵
其中第一列为牛市状态转换概率,第二列为熊市状态转换概率,第三列为横盘状态转
之后我们选择股市的概率分布为:[0.3,0.4,0.3],即牛市为30%的概率,40%概率的熊盘与40%的横盘。然后这个状态作为序列概率分布的初始状态t0,将其带入这个状态转移矩阵计算t1,t2,t3…的状态
import numpy as np
#建立矩阵state,第一列为牛市状态转换概率,第二列为熊市状态转换概率,第三列为横盘状态转换概率,
state = np.array([[0.9,0.075,0.025],[0.15,0.8,0.05],[0.25,0.25,0.5]])
probability