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原创 用Matlab生成Ornstein-Uhlenbeck过程
定义模拟生成函数(布朗运动增量用正态变量替代)function [eta_t] = OU(mu, sigma, theta, dt, init_value)eta_t = zeros(length(mu),1/dt);for i=0:(1/dt); if i==0; eta_t(:,i+1)= init_value; else eta_t(:,i+1)= eta_t(:,i) + theta.*(mu - eta_t(:,i)).*dt + sigm
2022-02-12 19:27:18 1484 3
空空如也
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