量化交易从入门到放弃——体验简单策略熟悉API（ENE下轨交易）

本文仅为学习笔记，无法保证正确性，不可作为交易参考。

曾经非常迷恋谈股论今这档节目，幽默风趣的主持人经常提到一个堪称经典的ENE指标，使用参数10,11,9，传说大盘股触碰ENE下轨，必有10%的反弹，今天简单测试一下。

1、算法思路

1. 既然是大盘股，选取上证180指数成份股;
2. 仓位9成以上不再开新仓;
3. 股票池中个股现价低于ENE下轨1%买入;
4. 只开仓不加仓;
5. 10%止盈;
6. 10%止损;
7. 按分钟回测，每分钟随机选择5只个股;

2、代码实现

# 导入函数库
from jqdata import *
from jqlib.technical_analysis import ENE
import numpy as np

# 初始化函数，设定基准等等
def initialize(context):
    # 设定沪深300作为基准
    g.code = '000010.XSHG'
    g.lower_pct = 0.01
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    # 输出内容到日志 log.info()
    log.info('初始函数开始运行且全局只运行一次')
    # 过滤掉order系列API产生的比error级别低的log
    # log.set_level('order