协方差矩阵

我的理解：
协方差为正说明随机变量间正相关，为负说明负相关，为零说明不相关。
从协方差的公式可以看出，将所有（X-μx）*（Y-μy）相加，当二者正相关也即变化趋势一致时， 最终将为正数，反之为负数；将所有积相加后即得到二者相关的程度。

作者: peghoty
出处: http://blog.csdn.net/itplus/article/details/11452743