zengleisong的博客

原创 R语言 ARIMA模型（以上证指数为例）

一、基本理论知识1、ARMA模型：对不含季节变动的平稳序列进行建模。ARMA(p,q) ：y[t] = a[0] + a[1]y[t-1] + … + a[p]y[t-p] + b[1]e[t-1] + … + b[q]e[t-q] + e[t]2:、ARIMA模型：如果数据具有非平稳性质，且要适配一个最佳时间序列模型，往往需要先差分以求平稳，在适配ARMA模型。ARIMA(p,d,q)：X[t] = a[1]X[t-1] + … + a[p]X[t-p] + e[t] + b[1]e[t-