Cholesky factorization
已知矩阵:
且是对称正定矩阵,则可以分解为:
,
其中为下三角矩阵。
证明:有两种方法求,一种是按行求,另一种是按列求。
先说第一种方法,递推法按行求
令
则:,显然。
假设
。
因为
其中
,。
因为
则:
,,
那么:
,。
已知矩阵:
且是对称正定矩阵,则可以分解为:
,
其中为下三角矩阵。
证明:有两种方法求,一种是按行求,另一种是按列求。
先说第一种方法,递推法按行求
令
则:,显然。
假设
。
因为
其中
,。
因为
则:
,,
那么:
,。