MT4/MT5使用dll调用matlab

前言

     matlab中具有很多丰富的函数，可以很方便地进行统计分析和科学计算，而MT4/MT5有很好的回测平台和可扩展的MQL语言，但是缺少很多分析函数库。在MT5的社区上有很多将matlab引擎封装成dll与MT4/MT5连接起来，但是这些文章的调用都比较过时，这其中涉及到许多的错误问题。目前MT4调用的dll只能是Visual studio2008/2010，本文采用2010版本。经过测试，发现MT4只能调用32位的matlab，而MT5可以调用64位的matlab，且在X64的平台下编译成Dll运行。关于Dll的其他问题可以参考前一个博文。

一、matlab引擎介绍

      需要详细了解MT4与matlab交互的理论，可以参看https://www.mql5.com/zh/articles/44  ，其中有关数组反转和字符串的编码方式不同，在编写dll的时候需要特别注意。这里介绍主要从matlab自带的一个engine的例子来详细说明，关于matlab与c/c++之间的混合编程的方法有很多，具体也包括使用mex函数，但是使用engine虽然速度相对较慢一些，不过主要能够完成将matlab的代码直接在C++中调用，并且更加稳定。此处使用的matlab版本是64位的2014a。

   1.1  在Visual studio2010中的环境配置问题

     详细过程可以根据 http://jingyan.baidu.com/article/60ccbceb6e862e64cab1978e.html  中的内容进行配置，如果出现下图的错误，应该将debug的平台改为x64：

 

   1.2  engine例子代码解读

  

  
  
// MQL5DLLSamples.cpp : 定义 DLL 应用程序的导出函数。
//例子是利用matlab引擎绘制竖直自由落体的时间与位移变化关系图
#include "stdafx.h"
#include "engine.h" //注意必须先按照1.1中的说明来进行matlab文件的配置
#include <stdio.h>
#define  BUFSIZE 256

_DLLAPI bool __stdcall EngBegin(void)
  {
    Engine *ep;  //引擎对象指针
	mxArray *T = NULL, *a = NULL, *d = NULL;  //声明三个变量的数组
	char buffer[BUFSIZE+1];   //从matlab输出的数据的缓存数组
	double *Dreal, *Dimag;
	double time[10] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
	/*
	 * 启动 MATLAB engine 
	 */
	if (!(ep = engOpen(NULL))) {
		MessageBox ((HWND)NULL, (LPCWSTR)"Can't start MATLAB engine", 
			(LPCWSTR) "Engwindemo.c", MB_OK);
		exit(-1);
	}
	/*
	 *第一部分
	 *
	 * 将数据传输给matlab，并计算数据，绘图
	 * 
	 */
	/* 
	 * 建立一个double型的实数矩阵对象，关于这些函数可以从matlab的帮助文档中找到
	 */
	T = mxCreateDoubleMatrix(1, 10, mxREAL);
	//将数组time的数赋值给T对象
	memcpy((char *) mxGetPr(T), (char *) time, 10*sizeof(double));
	/*
	 * 将变量 T 传送到 MATLAB 的工作空间
	 */
	engPutVariable(ep, "T", T);
	/*
	 * 计算位移，其中9.8是重力加速度g
	 */
	engEvalString(ep, "D = .5.*(-9.8).*T.^2;");
	/*
	 * 绘制结果，也可以将matlab的代码封装成一个函数脚本调用，但是脚本文件必须在MT5\Libaray\下面
	 */
	engEvalString(ep, "plot(T,D);");
	engEvalString(ep, "title('Position vs. Time for a falling object');");
	engEvalString(ep, "xlabel('Time (seconds)');");
	engEvalString(ep, "ylabel('Position (meters)');");
	/*
	 * 第二部分
	 * 这部分例子是计算一个矩阵A的特征值
	 * 
	 */
	  
	 a = mxCreateDoubleMatrix(3, 2, mxREAL);         
	 memcpy((char *) mxGetPr(a), (char *) time, 6*sizeof(double));
	 engPutVariable(ep, "A", a); 
	 /*
	 * 计算特征值
	 */
	 engEvalString(ep, "d = eig(A*A')");
	 /*
	 *使用 engOutputBuffer来获得 MATLAB 的输出. 但是必须确保缓存区间开始是空的
	 */
	 buffer[BUFSIZE] = '\0';
	 engOutputBuffer(ep, buffer, BUFSIZE);
	 /*
	 *显示输出缓存区的信息
	 */
	 engEvalString(ep, "whos");
	 MessageBox ((HWND)NULL, (LPCWSTR)buffer, (LPCWSTR) "MATLAB - whos", MB_OK);
	
	 /*
	 * 获得输出结果的数据
	 */
	 d = engGetVariable(ep, "d");
	 engClose(ep);
	 if (d == NULL) {
			MessageBox ((HWND)NULL, (LPCWSTR)"Get Array Failed", (LPCWSTR)"Engwindemo.c", MB_OK);
		}
	else {		
		Dreal = mxGetPr(d);
		Dimag = mxGetPi(d);      		
		if (Dimag)
			sprintf(buffer,"Eigenval 2: %g+%gi",Dreal[1],Dimag[1]);
		else
			sprintf(buffer,"Eigenval 2: %g",Dreal[1]);
		MessageBox ((HWND)NULL, (LPCWSTR)buffer, (LPCWSTR)"Engwindemo.c", MB_OK);
	    mxDestroyArray(d);
	} 
	/*
	 * 最后要销毁mxArray变量
	 */
	mxDestroyArray(T);
	mxDestroyArray(a);
	return true;
}

二、在MT5中的调用

   
   
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      DllTest.mq5 |
//|                                     Copyright 2016, DaiXiaoRong. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#import "MQL5DLLSamples.dll"
 bool EngBegin(void);
#import
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
  EngBegin();
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+